آموزش اندیکاتور استوکاستیک  (stochastic)

در ادامه آموزش انواع اندیکاتور در بازارهای مالی، این ‌بار به معرفی نوعی دیگر از اندیکاتور‌ها می‌پردازیم. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که از آن برای تشخیص نواحی اشباع خرید و فروش و همچنین صدور سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌شود. این ابزار همچنین سرعت و قدرت حرکات قیمتی را نیز مشخص می‌کند.

اما سوالی که ممکن است ذهن شما را به خود مشغول ساخته باشد این است که نحوه کار با این اندیکاتور چگونه بوده و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این نوشتار از آکادمی پارسیان بورس به بررسی مفاهیم پیرامون اندیکاتور استوکاستیک، فرمول محاسبه، روش کار و سیگنال‌های بوجود آمده توسط آن می‌پردازیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این نوشتار با ما همراه باشید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) نخستین بار در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط جرج لین (George Lane) تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا مطرح شد. او معتقد بود استوکاستیک‌ شتاب روند یا همان مومنتوم قیمت را می‌سنجند.

این اندیکاتور یک ابزار محبوب و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که دقت بالایی در سیگنال خرید و فروش دارد و وضعیت سهم را بر اساس محدوده قیمت‌ در یک بازه زمانی معین که معمولا یک دوره 14 روزه است نشان می‌دهد.

در شاخص استوکاستیک حجم معاملات لحاظ نمی‌شود، بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است. در شاخص استوکاستیک از دو خط استفاده می‌شود که یکی خط %K  و دیگری خط  %D نام دارد. خط %D نسبت به خط  %K مهم‌تر است و اکثر سیگنال‌های خرید و فروش بوسیله این خط صادر می‌شود.

استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور MACD برای دریافت و تایید سیگنال‌های خرید و فروش همواره توصیه می‌شود. استوکاستیک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در میان تحلیلگران است بنابراین یادگیری نحوه کار با آن به‌ عنوان بخشی از فرایند آموزش بورس و تحلیل تکنیکال، زمینه افزایش موفقیت هرچه بیشتر شما را فراهم می‌کند.

اندازه گیری مومنتوم قیمت با اندیکاتور استوکاستیک

تنظیمات نوسانگر استوکاستیک به طور پیش‌فرض به صورت دوره‌های ۵ یا ۱۴ روزه تنظیم شده است. یکی از نکاتی که در دوره‌های آموزش آنلاین فارکس به افراد گفته می‌شود این است که در برخی موارد هنگام تحلیل نمودار قیمت، تنظیمات دوره‌ای را به 5 تغییر می‌دهیم تا محدوده قابل درک‌تری داشته باشیم.

اما باید گفت که این امر تفاوت چندانی با دوره ۱۴ روزه ندارد زیرا اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق در بالاترین و پایین‌ترین نقاط در نمودار را بررسی می‌کند و آن‌ها را با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن دوره انتخاب‌شده، مورد مقایسه قرار می‌دهد.

آموزش محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

در فرمول اندیکاتور استوکاستیک رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و محدوده قیمتی آن در یک دوره مشخص محاسبه می‌شود. به طور معمول دوره زمانی 14 روزه در نظر گرفته می‌شود البته می‌توان این بازه زمانی را بر اساس نیازهای خود شخصی‌سازی کنید. ممکن است در محاسبه استوکاستیک از دوره‌های ۵، ۹ یا ۱۴ روزه استفاده شود.

مقدار نهایی شاخص استوکاستیک عددی بین 0 تا 100 خواهد بود. اگر این عدد، مقدار 20 یا کمتر از آن باشد نشان‌دهنده منطقه اشباع فروش و عدد 80 یا بیشتر از آن نشان‌دهنده منطقه اشباع خرید است.

بنابراین مقدار نوسانگر استوکاستیک برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش کمک بزرگی به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌کند. اندیکاتور Stochastic در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی وجود دارد و استفاده از آن نیز بسیار راحت است.

نکته مهم در محاسبه اندیکاتور Stochastic این است که وقتی روند نزولی باشد قیمت پایانی به نقاط کف قبلی نزدیک‌تر می‌شود و در مقابل، وقتی که روند صعودی باشد قیمت پایانی به نقاط سقف قبلی نزدیک می‌شود. بر همین اساس فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک به شرح زیر است:

هریک از پارامترهای فرمول بالا به شرح زیر هستند:

• k%: مقدار اندیکاتور استوکاستیک
• c: آخرین قیمت پایانی
• L14: کمترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر
• H14: بیشترین قیمت معامله شده در 14 روز اخیر

در مرحله بعد باید خط سیگنال یا همان %D هم محاسبه شود. برای این کار میانگین %K برای سه دوره اخیر محاسبه می‌شود. بنابراین طبق فرمول زیر پیش می‌رویم:

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می‌باشد. به خط %K استوکاستیک سریع و به خط %D استوکاستیک کند می‌گویند. علت این نامگذاری این است که خط %D کندتر از خط %K به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و در واقع حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت دارد.

روش کار اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور Stochastic مانند اندیکاتور RSI بین دو سطح صفر تا 100 نوسان می‌کند. در تنظیمات اولیه استوکاستیک بصورت پیش‌فرض سطوح 20 و 80 به عنوان مرزهای اشباع خرید و اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود، بنابراین زمانی که استوکاستیک در سطح 20 یا پایین‌تر از آن باشد، منطقه اشباع فروش و زمانی که در سطح 80 یا بالاتر از آن باشد، منطقه اشباع خرید را نشان می‌دهد.

وقتی که نوسانگر استوکاستیک بالاتر از ۸۰ قرار بگیرد، یعنی قیمت سهم به اوج ۱۴ دوره قبلی خود می‌رسد و در آن نقطه بسته خواهد شد. برعکس، زمانی که این اندیکاتور زیر ۲۰ قرار بگیرد، یعنی قیمت نهایی آن در پایین‌ترین ۱۴ دوره قبلی خود قرار گرفته است.

در یک بازار با وضعیت صعودی، قیمت‌ها نزدیک به بالاترین قیمت ممکن بسته می‌شوند. از سوی دیگر، در یک بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک به پایین‌ترین قیمت بسته خواهند شد. بنابراین اگر قیمت نهایی یک ارز دیجیتال از حد بالاترین یا پایین‌ترین مقدار عبور کند، یعنی خط روند بازار در حال کاهش است.

اگر نوسانگر استوکاستیک بالای ۵۰ قرار گرفته باشد، نشان‌دهنده آن است که ارز دیجیتال مورد نظر در بالاترین حد محدوده قیمتی معامله می‌شود و اگر در محدوده بالای ۸۰ باشد، یعنی روند صعودی بازار بسیار قدرتمند بوده و اگر قیمت ارز دیجیتال همچنان در نزدیکی بالاترین قیمت بسته شود، یعنی روند صعودی همچنان ادامه دارد.

اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه بالا

منظور از رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالا این است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ روز اخیر بسته شده است. با استفاده از چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را بهتر درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنای بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف خود در طول یک باز زمانی مشخص است و در چنین شرایطی کنترل روند بازار در اختیار خریداران قرار می‌گیرد.

اندیکاتور استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، وقتی استوکاستیک در ناحیه پایین قرار می‌گیرد یعنی قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نمودار طی ۵ روز اخیر بسته شده است. در چنین شرایطی فروشندگان کنترل روند بازار را به دست می‌گیرند.

اشباع خرید در مقابل اشباع فروش

به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ به عنوان اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما هرگز نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را فراموش کنیم. همانطور که گفتیم استوکاستیک در ناحیه پایین به معنای حرکات نزولی قوی‌تر است. بنابراین ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنای بازگشت قیمت نیست و روند صعودی قوی را نیز نشان می‌دهد.

بر اساس شرایط موجود، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار دارد. بنابراین معامله‌گران نباید تنها بر اساس ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید به دنبال یافتن موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی بازار باشند و همواره باید توجه داشته باشند که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

آشنایی با انواع اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک انواع مختلفی دارد و شما می‌توانید بر اساس شرایط مالی خود، بهترین راه را انتخاب کنید:

1. استوکاستیک سریع: این نوع از استوکاستیک یکی از رایج‌ترین‌هاست اما با توجه به نوسانات شدید این روزهای بازار، همه تحلیلگران از آن استفاده نمی‌کنند و فقط تعداد اندکی آن را انتخاب می‌کنند.
2. استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک نسبت به نوع سریع خود، طرفدار بیشتری دارد و اکثر تحلیلگران برای اندازه‌گیری قیمت از آن استفاده می‌کنند.
3. استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل در حقیقت نسخه کامل از نوع کند آن می‌باشد و در آن K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

سیگنال‌ها و روندها در اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک به صورت شدید و ناگهانی افزایش داشته و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند، اکثرا نشانه شروع روند جدید است. تا وقتی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه‌دار خواهد بود.

یکی از نکاتی که دروره‌های آموزش ارز دیجیتال همواره به افراد تذکر داده می‌شود این است که همواره نمودار قیمت را زیر نظر داشته باشند و تغییرات اندیکاتور را رصد کنند چرا که استفاده از اطلاعاتی که این اندیکاتور در اختیار شما قرار می‌دهد، احتمال برد شما را بیشتر می کند و با مدیریت سرمایه و همچنین مدیریت ریسک می‌توانید به استراتژی‌ها و فرصت‌های معاملاتی خوبی دست پیدا کنید.

هنگامی که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار گیرد، باید موقعیت معاملاتی خود را حفظ کنید، زیرا امکان دارد روند بسیار قوی در دسترس باشد. نکته مهم دیگر این است که حتی زمانی که قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید و فروش باشد ممکن است تغییر روند نداشته باشیم، حتی در بعضی از استراتژی ها زمانی که قیمت وارد محدوده اشباع خرید و فروش می شود، به همان مسیر ورود می‌کنند. یعنی زمانی که قیمت به مناطق اشباع خرید و فروش می‌رسد، نقطه ورود این افراد فعال می‌شود.

به منظور آن که بتوانید تحلیل دقیق‌تری از استوکاستیک بگیرید، قصد داریم در ادامه رایج‌ترین سیگنال‌ها و روش‌هایی که معامله‌گران از نوسانگر استوکاستیک استفاده می‌کنند را ارائه دهیم:

1. معاملات مبتنی بر بریک اوت  (Breakout Trading)

هر زمانی که استوکاستیک به طور ناگهانی در یک جهت شتاب می‌گیرد و دو باند آن در حال گسترش هستند، در واقع نشان‌دهنده این است که شرایطی پیش آمده آغازگر یک روند جدید می‌باشد.

2. دنبال کننده روند  (Trend Following)

تا زمانی که شاخص استوکاستیک در یک جهت متقاطع قرار داشته باشد، نشان‌دهنده آن است که روند بازار همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است.

3. روندهای قوی  (Strong Trends)

زمانی که استوکاستیک در منطقه اشباع خرید یا فروش قرار گیرد، توصیه ما به شما این است که با روند مبارزه نکنید و سعی کنید روند و معاملات خود را به بهترین نحو حفظ کنید.

4. معکوس یا بازگشت روند  (Trend Reversal)

زمانی که استوکاستیک در حال تغییر جهت است و از مناطق اشباع خرید و فروش خارج می‌شود، می‌تواند یک روند معکوس یا برگشت‌پذیر را پیش‌بینی کند. البته شایان ذکر است که در چنین حالتی می‌توان از ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با میانگین متحرک یا خط روند بهره گرفت.

5. واگرایی یا دایورژنس (Divergence)

مانند دیگر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی نیز می‌تواند به نوبه خود با صدور سیگنال‌های مهم نشان‌دهنده بازگشت‌های احتمالی روند و یا حداقل پایان روند باشد.

نتیجه گیری

اندیکاتور Stochastic از دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیل‌گران برای تشخیص روند بازار از آن استفاده می‌کنند. در این نوشتار از آکادمی پارسیان بورس به بررسی جزییات اندیکاتور استوکاستیک و نحوه استفاده از آن پرداختیم. تجربه نشان می‌دهد ترکیب اندیکاتور Stochastic با ابزارهای دیگر مانند اندیکاتور MACD و RSI می‌تواند کمک زیادی به دستیابی به سیگنال‌های خرید و فروش کند.

استوکاستیک یک اندیکاتور پیش رو است و این در حالیست که مکدی و آر اس آی هر دو تاخیری هستند، بنابراین می‌توان با استفاده از ترکیب این ابزارها با یکدیگر، صحت سیگنال‌های دریافتی را سنجید. با یادگیری نحوه درست استفاده از استوکاستیک، این اندیکاتور می‌تواند ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت باشد و به شما در داشتن یک تحلیل با خطای کمتر و قابل اعتمادتر کمک شایانی کند.

سوالات متداول

1. آیا اندیکاتور Stochastic برای نوسان‌گیری مناسب است؟
   این اندیکاتور گرچه بسیار محبوب است ولی باید گفت که این شما هستید که با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود باید انتخاب کنید که از کدام اندیکاتور در کجا استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

2. آیا یاد گرفتن فرمول‌های اندیکاتور استوکاستیک ضروری است؟
   خیر، دانستن فرمول‌ها کمکی به شما نمی‌کند سعی کنید نحوه کار با این شاخص را به درستی یاد بگیرید.

3. آیا می‌توان تنها با استفاد از شاخص استوکاستیک معامله انجام داد؟
   خیر، شما نباید فقط بر اساس یک ابزار وارد معامله شوید بلکه باید از از سایر اندیکاتورها نیز کمک بگیرید و از ترکیب آن‌ها با یکدیگر استفاده کنید.