آموزش اندیکاتور Envelope

در دنیای پرشتاب بازارهای مالی، معامله‌گران به دنبال هر روشی برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر هستند. اندیکاتور Envelope (پاکت) ابزاری قدرتمند در حوزه تحلیل تکنیکال است. این شاخص همه کاره، بینش ارزشمندی را در مورد روند بازار، شرایط خرید و فروش بیش از حد و نقاط ورود و خروج احتمالی به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

در این راهنمای جامع از آکادمی پارسیان بورس، با این اندیکاتور آشنا شده و اجزا و استراتژی‌های آن را بررسی می‌کنیم. چه یک معامله‌گر مبتدی باشید که به دنبال افزایش مهارت‌های خود است یا یک سرمایه‌گذار باتجربه که به دنبال یک ابزار جدید است، این مقاله شما را با دانش تسلط بر این اندیکاتور آشنا می‌کند. پس با ما همراه باشید.

اندیکاتور Envelope (پاکت) چیست؟

اندیکاتور Envelope یک اندیکاتور محبوب و همه کاره در حوزه تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری آگاهانه در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور در هسته خود، برای کمک به شناسایی روندهای بالقوه، شرایط خرید یا فروش بیش از حد و نقاط ورود و خروج احتمالی برای دارایی‌های مختلف مانند سهام، ارزها، کالاها و ارزهای دیجیتال طراحی شده است.

این اندیکاتور در اصل، از دو جز کلیدی ساخته شده است: میانگین متحرک نمایی (EMA) یا میانگین متحرک ساده (SMA) و درصد انحراف از میانگین متحرک. میانگین متحرک به عنوان خط مرکزی در نمودار قیمت عمل می‌کند، در حالی که درصد انحراف، یک نوار یا باند در بالا و پایین میانگین متحرک ایجاد می‌کند.

نحوه کار به این صورت است که میانگین متحرک، میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره مشخص، معمولاً 20 یا 50 روز محاسبه می‌کند و این عدد می‌تواند بر اساس ترجیح معامله‌گر تنظیم شود. سپس درصد انحراف به این میانگین متحرک اعمال می‌شود که معمولاً در مقدار پیش‌فرض 10% است. این درصد پهنای باندهای اطراف میانگین متحرک را تعیین می‌کند.

باند بالا با اضافه کردن درصد انحراف به میانگین متحرک محاسبه می‌شود، در حالی که باند پایین با کم کردن درصد انحراف از میانگین متحرک محاسبه می‌شود. این باندهای بالا و پایین کانالی را در اطراف نمودار قیمت ایجاد می‌کنند و چیزی شبیه یک پاکت را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل است که به این اندیکاتور Envelope می‌گویند که در لغت به معنای پاکت است.

کاربردهای اندیکاتور Envelope

اندیکاتور Envelope در معاملات و تحلیل تکنیکال کاربردهای مختلفی پیدا می‌کند. در ادامه برخی از کاربردهای کلیدی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن استفاده می‌کنند آورده شده است:

1. شناسایی روند

یکی از کاربردهای اولیه این اندیکاتور، شناسایی روند حرکت قیمت دارایی‌ها است. معامله‌گران از باندهای پوششی برای ارزیابی این مسئله استفاده می‌کنند که آیا دارایی در یک روند صعودی، روند نزولی یا یک مرحله ادغام جانبی است. زمانی که قیمت‌ها به طور مداوم بین باندها باقی می‌مانند، نشان می‌دهد که روندی وجود دارد.

2. شرایط اشباع خرید و فروش

از باندهای این اندیکاتور می‌توان برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار استفاده کرد. وقتی قیمت‌ها به باند بالایی می‌خورند یا از آن فراتر می‌روند، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که دارایی بیش از حد خریداری شده است و ممکن است روند معکوس یا اصلاح بالقوه رخ دهد. برعکس، زمانی که قیمت‌ها از باند پایینی لمس یا پایین می‌آیند، ممکن است شرایط فروش بیش از حد و فرصت خرید احتمالی را نشان دهد.

3. ارزیابی نوسانات

عرض باندهای این اندیکاتور می‌تواند بینشی در مورد نوسانات بازار ارائه دهد. هنگامی که باندها گسترده می‌شوند، افزایش نوسانات را نشان می‌دهد که ممکن است خود نشان‌دهنده تغییرات قابل توجه قیمت باشد. در مقابل، باندهای باریک نشان‌دهنده کاهش نوسانات و عملکرد قیمت محدود به محدوده بالقوه است.

4. نقاط ورود و خروج

معامله‌گران اغلب از این اندیکاتور برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است زمانی که قیمت باند پایینی را لمس می‌کند، خرید کند و زمانی که باند بالایی را لمس می‌کند، بفروشد. این لمس‌های باند را می‌توان در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر معاملات استفاده کرد.

5. تأیید روند

معامله‌گران گاهی اوقات از این اندیکاتور برای تایید روندهای شناسایی شده توسط سایر شاخص‌های فنی یا روش‌های تحلیل استفاده می‌کنند. برای مثال، اگر میانگین متحرک یک روند صعودی را پیشنهاد کند، از این اندیکاتور می‌توان برای تأیید اینکه آیا قیمت‌ها واقعاً در محدوده باقی مانده‌اند یا خیر، استفاده کرد و اطمینان بیشتری در روند ایجاد می‌کند.

6. مدیریت ریسک

این اندیکاتور را می‌توان در مدیریت ریسک نیز به کار برد. معامله‌گران ممکن است دستورات توقف ضرر یا سطوح سود برداشت را بر اساس باندهای این اندیکاتور تعیین کنند تا در صورت انجام معامله به نفع آنها، ضررهای احتمالی را محدود کرده یا سود تضمین کنند.

7. توسعه استراتژی

معامله‌گران استراتژی‌های معاملاتی خاصی را توسعه می‌دهند که این اندیکاتور را در خود جای می‌دهد. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است اندیکاتور Envelope را با شاخص‌های دیگری مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ترکیب کند تا یک استراتژی معاملاتی جامع ایجاد نماید.

مهم است به خاطر داشته باشید اگر چه این اندیکاتور بینش‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهد، ولی خطاناپذیر نیست و ممکن است سیگنال‌های نادرست رخ دهد. معامله‌گران باید آن را همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل و تکنیک‌های مدیریت ریسک برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه استفاده کنند. علاوه بر این، تنظیمات اندیکاتور (مانند دوره میانگین متحرک و درصد انحراف) را می‌توان برای تناسب با سبک‌های معاملاتی و بازه‌های زمانی خاص تنظیم کرد.

روش استفاده از اندیکاتور Envelope

1. یک بازه زمانی و دارایی را انتخاب کنید: با انتخاب بازه زمانی متناسب با سبک معاملاتی خود (به عنوان مثال نمودارهای روزانه، ساعتی یا دقیقه‌ای) و دارایی مورد نظر برای تجزیه و تحلیل (مانند سهام، ارزها یا کالاها) شروع کنید.
2. تنظیم پارامترهای شاخص: این اندیکاتور شامل دو پارامتر اصلی است: دوره میانگین متحرک و درصد انحراف. دوره میانگین متحرک تعیین می‌کند که از چند نقطه قیمت گذشته برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود که معمولاً بازه 20 یا 50 روزه هستند. درصد انحراف عرض باندها را تعیین می‌کند که معمولاً 2٪ یا 5٪ تنظیم می‌شود. این تنظیمات را بر اساس اهداف تحلیلی و تحمل ریسک خود تنظیم کنید.
3. شناسایی روندها: به دنبال دوره‌هایی باشید که قیمت به طور مداوم در باندهای اندیکاتور حرکت می‌کند. اگر قیمت در محدوده باند باقی بماند، نشان‌دهنده وجود یک روند است. افزایش قیمت در باندهای بالا و پایین ممکن است نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد، در حالی که کاهش قیمت نشان‌دهنده یک روند نزولی است.
4. شرایط خرید و فروش بیش از حد نقطه‌ای: به زمانی که قیمت باند بالایی را لمس می‌کند یا از آن فراتر می‌رود، دقت کنید. این نوسان ممکن است نشان‌دهنده این باشد که دارایی بیش از حد خریداری شده است و به طور بالقوه منجر به برگشت یا اصلاح می‌شود. برعکس، زمانی که قیمت از باند پایین‌تر لمس می‌شود یا به زیر آن می‌رسد، می‌تواند شرایط فروش بیش از حد را نشان دهد و یک فرصت خرید بالقوه را ارائه دهد.
5. تأیید با سایر شاخص‌ها: این اندیکاتور را همراه با سایر شاخص‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) برای تأیید سیگنال‌ها مورد استفاده قرار دهید.
6. نقاط ورود و خروج را تعریف کنید: بر اساس تجزیه و تحلیل و تحمل ریسک، نقاط ورودی و خروجی خاصی را تعیین کنید.
7. پیاده سازی مدیریت ریسک: مدیریت ریسک را با تنظیم دستورات توقف ضرر و سطوح سود، اولویت بندی کنید. اندازه موقعیت‌های خود را بر اساس میزان تحمل ریسک و عرض باندها تعیین کنید.

آموزش نحوه محاسبه اندیکاتور Envelope + فرمول

برای محاسبه این اندیکاتور چند گام باید انجام بدهید که در ادامه، این مراحل قدم به قدم گفته شده است.

1. محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)

برای محاسبه SMA، قیمت‌های پایانی دارایی را در دوره انتخابی جمع آوری کنید و سپس بر تعداد دوره ها تقسیم کنید. فرمول SMA به صورت زیر است:

SMA = (مجموع قیمت های بسته شدن در بازه زمانی n) / n

جایی که n  نشان‌دهنده دوره انتخابی است.

2. تعیین درصد انحراف

مرحله بعدی تعیین درصدی است که می‌خواهید از میانگین متحرک انحراف داشته باشید تا باندهای بالایی و پایینی را ایجاد کنید. انتخاب های رایج 2٪ یا 5٪ هستند، اما می‌تواند با توجه به ترجیحات و تحمل ریسک شما تنظیم شود.

3. محاسبه باند بالایی

برای محاسبه باند بالایی، درصد انحراف را به SMA اضافه کنید:

باند بالایی = SMA + (SMA  ضربدر درصد انحراف)

4. محاسبه باند پایین

برای محاسبه باند پایین، درصد انحراف را از SMA کم کنید:

باند پایین = SMA – (SMA  ضربدر درصد انحراف)

هنگامی که این محاسبات را انجام دادید، باندهای بالایی و پایینی را خواهید داشت که یک کانال در اطراف میانگین متحرک ایجاد می‌کنند. این کانال نشان‌دهنده این اندیکاتور روی نمودار قیمت است و معامله‌گران از آن برای تصمیم‌گیری‌های مختلف معاملاتی مانند شناسایی روندها، شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده می‌کنند.

نحوه خواندن اندیکاتور Envelope

خواندن این اندیکاتور شامل تفسیر اطلاعات ارائه شده توسط باندهای بالا و پایین در رابطه با حرکات قیمت دارایی و شناسایی سیگنال های معاملاتی بالقوه است. در اینجا نحوه خواندن موثر این اندیکاتور آمده است.

زمانی که قیمت به طور مداوم بالای باند پایین و در محدوده باقی بماند، نشان‌دهنده یک روند صعودی بالقوه است. برعکس، زمانی که قیمت به طور مداوم در زیر باند بالایی و در خارج محدوده باقی می‌ماند، یک روند نزولی بالقوه را نشان می‌دهد.

زمانی که قیمت، باند بالایی را لمس می‌کند یا از آن فراتر می‌رود، نشان می‌دهد که دارایی ممکن است بیش از حد خریداری شده باشد که سیگنال فروش است. زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود یا به زیر می‌رسد، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان خرید است.

اگر باندها از هم دور و پهن شوند، نشان‌دهنده افزایش نوسانات در بازار بوده و نشان می‌دهد که نوسانات قیمت قابل توجه‌تر است، که ممکن است فرصت‌های معاملاتی را برای کسانی که ریسک بالاتری دارند ایجاد کند. هنگامی که باندها باریک می‌شوند، نشان‌دهنده کاهش نوسانات بازار است که به طور بالقوه نشان‌دهنده دوره تثبیت یا تغییر قیمت است. معامله‌گران ممکن است در چنین شرایطی احتیاط کنند، زیرا ممکن است شکست در هر جهت رخ دهد.

چگونه با اندیکاتور Envelope روند بازار را شناسایی کنیم؟

این کار چند مرحله دارد ولی بسیار ساده است. ابتدا این اندیکاتور را روی نمودار قیمت خود رسم کنید. این اندیکاتور شامل دو خط اصلی است: نوار بالایی و نوار پایینی. برای شناسایی یک روند صعودی با استفاده این اندیکاتور، ببینید که قیمت به طور مداوم بالای باند پایین و درون آن باند باقی می‌ماند یا خیر. باقی ماندن نشان می‌دهد که قیمت دارایی روند صعودی دارد و خریداران روی بازار کنترل دارند.

برای شناسایی یک روند نزولی، به دنبال دوره‌هایی باشید که قیمت به طور مداوم در زیر باند بالا و درون آن باقی می‌ماند. اینجا باقی ماندن نشان می‌دهد که قیمت دارایی در حال کاهش بوده و فروشندگان غالب هستند.

مزایای اندیکاتور Envelope

یکی از مزایای اندیکاتور Envelope، توانایی آن در کمک به معامله‌گران برای شناسایی روند قیمت دارایی است. این اندیکاتور به شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار نیز کمک می‌کند. معامله‌گران حرفه‌ای استفاده‌های دیگری نیز از این اندیکاتور می‌کنند. مثلاً معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین نقاط ورود و خروج خاص برای معاملات خود استفاده کنند.

این اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک ابزار تأیید در هنگام استفاده در کنار سایر نشانگرهای فنی عمل کند. با این حال شاید مهم‌ترین مزیت این اندیکاتور این است که در بازارهای مختلفی از جمله سهام، فارکس، ارز دیجیتال و … به خوبی عمل می‌کند.

معایب و محدودیت‌های اندیکاتور Envelope

همانطور که می‌دانید هر اندیکاتوری ممکن است معایبی داشته باشد و این اندیکاتور نیز از این موضوع مستثنی نیست. سیگنال‌های غلط و ارائه سیگنال‌هایی نا به جا در بازارهای ملتهب یکی از معایب این اندیکاتور است که باید به آن توجه داشته باشید.

همچنین یکی دیگر از معایب اندیکاتور پاکت این است که با توجه به این که طبق داده‌های گذشته محاسبه می‌شود، ممکن است کمی از سرعت بازار عقب باشد و نتایج را با تاخیر نشان بدهد. حساسیت به پارامترها نیز از دیگر معایب این اندیکارتور است و ممکن است نیاز به تنظیم مداوم این پارامترها برای انطباق با شرایط متغیر بازار داشته باشید.

تحلیل‌های تکنیکال در اندیکاتور Envelope

برای استفاده از این اندیکاتور، باید یک خط پایه، مانند میانگین متحرک و یک درصد انحراف را برای تعیین فاصله خطوط از خط پایه انتخاب کنید. بسته به نوسانات بازار می‌توانید درصد انحراف ثابت یا پویا را انتخاب کنید. هرچه درصد انحراف بیشتر باشد، باند پهن‌تر است و احتمال کمتری دارد که قیمت خطوط باند اندیکاتور را لمس کند.

برعکس، درصد انحراف کمتر منجر به ایجاد یک پاکت باریکتر و احتمال بالاتر عبور قیمت از خطوط این اندیکاتور می‌شود. هنگام شکستن کندل به بالا یا پایین، سیگنال تغییر روند احتمالی یا حرکت قوی را نشان می‌دهد.

نتیجه گیری

در این مطلب مروری بر یکی از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یعنی اندیکاتور Envelope داشتیم و دیدیم که چگونه می‌توان از آن استفاده کرد. اگر قصد دارید که بدون ضرر وارد بازارهای مالی شده و بتوانید سودهای مداوم به دست آورید، حتما باید این اندیکاتورها را به خوبی بشناسید و با مزایا و معایب آن آشنا باشید.

سوالات متداول

1. اندیکاتور Envelope چیست؟
   اندیکاتور Envelope نوعی اندیکاتور است که با استفاده از یک باند به شما اطلاعاتی در مورد خرید و فروش اشباع می‌دهد و می‌تواند برای شما در فرآیند خرید و فروش نقطه ورود تعیین کند.
2. آیا می‌توانم از اندیکاتور Envelope به عنوان تنها ابزار برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنم؟
   این اندیکاتور ابزاری ارزشمند است، اما باید همراه با سایر شاخص‌های فنی و روش‌های تجزیه و تحلیل برای افزایش قابلیت اطمینان تصمیمات شما استفاده شود.
3. چگونه می‌توانم بین یک روند واقعی حاصل از اندیکاتور Envelope و یک سیگنال اشتباه، تمایز قائل شوم؟
   سیگنال‌ها را با شاخص‌های فنی یا تجزیه و تحلیل دیگر تأیید کنید. زمانی که چندین اندیکاتور در یک راستا قرار می‌گیرند و قیمت به طور مداوم در داخل باندهای این اندیکاتور باقی می‌ماند، احتمال بیشتری وجود دارد که روند واقعی باشد.