آموزش کاربردی اندیکاتور VWAP

اندیکاتور VWAP ابزار محبوبی است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تجزیه و تحلیل میانگین قیمتی که یک اوراق بهادار در طول روز معامله شده است، با در نظر گرفتن قیمت و حجم، استفاده می‌شود.

این اندیکاتور به طور گسترده در استراتژی‌های معاملاتی مختلف، از جمله معاملات الگوریتمی و معاملات روزانه استفاده می‌شود. درک نحوه تفسیر و استفاده از اندیکاتور VWAP می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد روندهای بازار ارائه داده و به تصمیم‌گیری آگاهانه معاملات کمک کند.

قبل از اینکه به جزئیات شاخص VWAP بپردازیم، خوب است بدانید که داشتن یک پایه محکم در آموزش فارکس ضروری است. با آموزش آنلاین فارکس، می‌توانید درک جامعی از استراتژی‌های مختلف معاملاتی ایجاد کرده و بینش‌هایی در مورد اینکه چگونه عوامل مختلف بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارند، به دست آورید.

هنگامی که مفاهیم معاملات فارکس را به خوبی درک کردید، سپس می توانید بررسی کنید که چگونه شاخص VWAP می‌تواند تصمیمات معاملاتی شما را در این بازار بهبود بخشد.

اندیکاتور VWAP چیست؟

همانطور که در ابتدا نیز بیان کردیم، اندیکاتور VWAP که به عنوان قیمت میانگین وزنی حجمی نیز شناخته می‌شود، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی میانگین قیمتی که یک اوراق بهادار در طول روز معامله شده است، با در نظر گرفتن حجم و قیمت، استفاده می‌شود. با ضرب قیمت هر معامله در حجم متناظر آن، جمع‌بندی این مقادیر و تقسیم آن بر حجم کل معامله محاسبه می‌شود.

نشانگر VWAP اغلب به صورت یک خط در نمودار نمایش داده شده و معمولاً برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. معامله‌گران از آن برای تعیین اینکه آیا اوراق بهادار بالاتر یا کمتر از میانگین قیمت آن در روز معامله می‌شود استفاده می‌کنند، که می‌تواند به آن‌ها در تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش کمک کند. علاوه بر این، می‌توان از آن برای سنجش احساسات بازار و شناسایی روندها استفاده کرد.

کاربردهای اندیکاتور VWAP

1. معیار اجرا

معامله‌گران اغلب از VWAP به عنوان یک معیار برای ارزیابی عملکرد اجرایی خود استفاده می‌کنند. اگر میانگین قیمت اجرای یک معامله‌گر بهتر از VWAP باشد، نشان می‌دهد که آن‌ها به اجرای بهتر از میانگین دست یافته‌اند.

2. استراتژی معاملاتی

معامله‌گران می‌توانند از VWAP به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی بالاتر از VWAP باشد، ممکن است نشان‌دهنده جریان صعودی باشد، در حالی که قیمت کمتر از VWAP ممکن است نشان‌دهنده جریان نزولی باشد. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش استفاده کنند.

3. سطوح پشتیبانی و مقاومت

VWAP می‌تواند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت برای یک قیمت عمل کند. اگر قیمت به‌طور مداوم بالاتر از VWAP بماند، ممکن است به عنوان یک سطح حمایت عمل کند، در حالی که اگر زیر VWAP بماند، ممکن است به عنوان سطح مقاومت عمل کند.

4. شناسایی روند

با مقایسه قیمت فعلی با VWAP در بازه‌های زمانی مختلف (به عنوان مثال، درون روز یا بلند مدت)، معامله‌گران می‌توانند روندهای بازار را شناسایی کنند. اگر قیمت فعلی به طور مداوم بالاتر یا پایین‌تر از VWAP باشد، ممکن است به ترتیب نشان‌دهنده یک روند صعودی یا نزولی باشد.

5. بازگشت به میانگین

معامله‌گران اغلب به دنبال فرصت‌هایی هستند که قیمت فعلی به‌طور قابل توجهی از VWAP منحرف شود. آن‌ها انتظار دارند که قیمت به مرور زمان به سمت VWAP برگردد و فرصت‌های معاملاتی را فراهم کند.

6. تحلیل بازار

سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران نهادی از VWAP برای تجزیه و تحلیل رفتار بازار و الگوهای نقدینگی در طول روز معاملاتی استفاده می‌کنند. این ابزار به آن‌ها کمک می‌کند تا بفهمند که چگونه پویایی عرضه و تقاضا بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد.

آگاهی از بازارهای مالی برای تحلیل بازار ضروری است. بازار بورس فرصت‌های منحصر به فردی را برای معامله‌گرانی که به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی خود یا کشف راه‌های مختلف سرمایه گذاری هستند، ارائه می‌دهد. آموزش بورس افراد را به دانش لازم برای پیمایش موفقیت‌آمیز این چشم‌انداز پیچیده مجهز می‌کند.

7. تجارت الگوریتمی

بسیاری از معامله‌گران استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی VWAP را به عنوان بخشی از الگوریتم‌های اجرایی خود برای بهینه‌سازی اجرای معاملات بر اساس قیمت‌های اندیکاتور VWAP، ترکیب می‌کنند.

آموزش روش استفاده از اندیکاتور VWAP

1. درک محاسبه  VWAP

VWAP با ضرب حجم هر معامله در قیمت مربوطه آن و سپس جمع‌بندی این مقادیر در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. سپس این ارزش کل بر حجم کل معامله شده در آن دوره تقسیم می‌شود.

2. راه اندازی VWAP در پلتفرم نمودار خود

اکثر پلتفرم‌‌های نموداری دارای نشانگرهای VWAP داخلی هستند که می‌توانید به راحتی آن‌ها را به نمودارهای خود اضافه کنید. آن را در کتابخانه شاخص پلتفرم خود جستجو کنید یا اگر به راحتی در دسترس نیست آن را به صورت آنلاین جستجو کنید.

3. انتخاب تایم فریم

در مورد بازه زمانی که می‌خواهید تحلیل کنید تصمیم بگیرید. انتخاب‌های متداول شامل دوره‌های روزانه مانند فواصل 1 دقیقه ای، 5 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای است، اما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود از تایم فریم طولانی‌تری نیز استفاده کنید.

4. تفسیر سطوح  VWAP

خط VWAP خود نشان‌دهنده میانگین قیمتی است که اوراق بهادار در طول بازه زمانی انتخاب شده معامله شده‌اند. معامله‌گران اغلب به دنبال اقدامات قیمت در اطراف این خط هستند تا سطوح حمایت یا مقاومت را تعیین کنند.

• اگر قیمت فعلی بالاتر از خط VWAP باشد و در آنجا باقی بماند، نشان‌دهنده روند صعودی است.
• اگر قیمت فعلی زیر خط VWAP باشد و در آنجا باقی بماند، نشان‌دهنده تمایل نزولی است.
• اگر قیمت فعلی از خط VWAP یا پایین‌تر عبور کرده و نتواند آن سطح را حفظ کند، ممکن است نشان‌دهنده معکوس یا تغییر روند باشد.

5. استفاده از باندهای VWAP

برخی از معامله‌گران نیز از باندهای اطراف خط VWAP برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این باندها معمولاً در انحراف استاندارد از خط VWAP تنظیم می‌شوند، مانند انحراف استاندارد +1 و -1.

• هنگامی که قیمت به بالای باند VWAP بالایی حرکت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد باشد، که نشان‌دهنده بازگشت یا عقب‌نشینی است.
• هنگامی که قیمت به زیر باند پایین‌تر VWAP حرکت می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد باشد که نشان‌دهنده یک برگشت یا جهش است.

6. ترکیب با سایر اندیکاتورها

نشانگر VWAP را می‌توان همراه با سایر اندیکاتورهای فنی برای بهبود تصمیمات معاملاتی استفاده کرد. برای مثال، معامله‌گران اغلب آن را با میانگین‌های متحرک، خطوط روند یا نوسان‌گرها ترکیب می‌کنند تا سیگنال‌ها را تأیید کنند یا تنظیمات تجاری را شناسایی کنند.

روش محاسبه اندیکاتور VWAP + فرمول

فرمول محاسبه VWAP به شرح زیر است:

VWAP = ∑(قیمت * حجم) / ∑حجم

• -قیمت: قیمتی که هر معامله با آن اتفاق افتاده است.
• حجم: تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده به هر قیمت.

برای محاسبه VWAP، باید قیمت هر معامله را در حجم متناظر آن ضرب کنید، این مقادیر را برای همه معاملات جمع کنید و سپس آن را بر حجم کل تقسیم کنید.

در ادامه یک روش محاسبه گام به گام برای VWAP را بررسی می‌کنیم:

1. حجم کل معاملات را برای هر سطح قیمت در طول روز تعیین کنید.
2. قیمت هر معامله را در حجم مربوط به آن ضرب کنید.
3. تمام این مقادیر را جمع کنید تا مجموع کل (قیمت * حجم) به دست آید.
4. تمام حجم معاملات را جمع کنید تا مجموع حجم را به دست آورید.
5. مجموع کل (قیمت * حجم) را بر مجموع حجم تقسیم کنید تا VWAP بدست آورید.

توجه به این نکته مهم است که VWAP معمولاً به صورت روزانه محاسبه می‌شود، از باز بودن بازار تا بسته شدن بازار. معامله‌گران اغلب از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی اینکه آیا یک اوراق بهادار را با قیمت مناسب نسبت به میانگین سطوح معاملات آن روز می‌خرند یا می‌فروشند، استفاده می‌کنند.

تحلیل اندیکاتور VWAP

1. محاسبه

VWAP با ضرب قیمت هر معامله در حجم مربوطه آن، جمع کردن این مقادیر و تقسیم آن بر کل حجم معامله شده در یک دوره معین محاسبه می شود. این محاسبه به معاملات با حجم بالاتر وزن بیشتری می دهد و آن را به معیاری قابل اعتماد برای میانگین قیمت تبدیل می‌کند.

2. Intraday Trend Indicator

اندیکاتور VWAP اغلب به عنوان شاخص روند روزانه استفاده می شود. اگر قیمت فعلی بالاتر از VWAP باشد، نشان می‌دهد که خریداران در کنترل بوده و ممکن است سهام در یک روند صعودی باشد. برعکس، اگر قیمت کمتر از VWAP باشد، نشان می‌دهد که فروشندگان غالب هستند و ممکن است سهام در روند نزولی قرار گیرد.

3. سطوح حمایت و مقاومت

معامله‌گران همچنین از VWAP برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند. خط VWAP به عنوان یک سطح پویا عمل می‌کند که بسته به موقعیت خود نسبت به قیمت فعلی می‌تواند خریداران یا فروشندگان را جذب کند. اگر قیمت به طور مداوم بالاتر از VWAP بماند، می‌تواند به عنوان یک سطح پشتیبانی عمل کند. برعکس، اگر قیمت به طور مداوم زیر VWAP باقی بماند، می‌تواند به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند.

4. Reversion to Mean

یکی دیگر از استراتژی‌های رایج با استفاده از VWAP، معاملات برگشت متوسط است. معامله‌گران به دنبال موقعیت‌هایی هستند که قیمت فعلی به طور قابل توجهی از VWAP انحراف داشته و انتظار دارند که به سطح متوسط بازگردد. این استراتژی فرض می‌کند که انحرافات شدید از اندیکاتور VWAP موقتی هستند و در نهایت خود را اصلاح می‌کنند.

5. ابزار تأیید

اندیکاتور VWAP همچنین می‌تواند به عنوان یک ابزار تأیید برای سایر تکنیک‌های تحلیل تکنیکال مانند شکست یا تغییر روند استفاده شود. اگر یک شکست در بالای VWAP با حجم بالا رخ دهد، می‌تواند تأیید بیشتری از قدرت شکست را ارائه دهد.

6. ملاحظات بازه زمانی

اندیکاتور VWAP معمولاً در نمودارهای درون روز، مانند فواصل زمانی 1 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه‌ای استفاده می‌شود، زیرا برای منعکس‌کننده میانگین قیمت در یک جلسه معاملاتی خاص طراحی شده است. استفاده از VWAP در بازه‌های زمانی طولانی‌تر ممکن است نتایج دقیقی ارائه نکند.

از اندیکاتور open interest می‌توانید در بازار ارزهای دیجیتال نیز استفاده کنید. در سال‌های اخیر، ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم با ماهیت غیرمتمرکز و پتانسیل بازدهی بالا، معامله‌گران زیادی را به خود جذب کرده اند. آموزش ارز دیجیتال به افراد اجازه می‌دهد تا فناوری بلاک چین را درک کنند، نمودارهای ارزهای دیجیتال را تجزیه و تحلیل کرده و در این بازار به سرعت در حال تحول تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند.

جمع بندی

اندیکاتور VWAP ابزار قدرتمندی است که می‌تواند به معامله‌گران در تجزیه و تحلیل روندهای بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه معاملات کمک کند. با در نظر گرفتن قیمت و حجم، دید جامعی از میانگین قیمتی که اوراق بهادار در طول روز با آن معامله شده است، ارائه می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و همچنین سنجش قدرت کلی یک روند استفاده کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که هیچ شاخصی نمی‌تواند پیش‌بینی‌های دقیق را تضمین کند یا خطرات را به طور کامل حذف کند. بنابراین، برای معامله‌گران ضروری است که اندیکاتور VWAP را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مدیریت ریسک ترکیب کنند تا شانس موفقیت خود را در بازار به حداکثر برسانند.

سوالات متداول

چگونه از اندیکاتور VWAP به عنوان نشانگر استفاده می‌کنید؟

VWAP به روش‌های مختلف توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. معامله‌گران ممکن است از VWAP به عنوان یک ابزار تأیید روند استفاده کنند و قوانین معاملاتی را پیرامون آن ایجاد کنند. به عنوان مثال، آن‌ها ممکن است سهام‌هایی با قیمت‌های کمتر از VWAP را کم ارزش و سهام‌های با قیمت‌های بالاتر از آن را بیش از حد ارزش‌گذاری کنند. اگر قیمت‌های زیر VWAP بالاتر از آن حرکت کنند، معامله‌گران ممکن است سهام را برای مدت طولانی ادامه دهند.

استراتژی ساده VWAP چیست؟

استراتژی معاملاتی VWAP برای تعیین روند بازار استفاده می‌شود. برای روزهای روند صعودی، بازار بالاتر از VWAP باقی می‌ماند. برای روزهای روند نزولی، بازار زیر VWAP باقی می‌ماند. برای جلسات متوالی، بازار در اطراف VWAP باقی می‌ماند که کم و بیش ثابت باقی می‌ماند.

میزان موفقیت اندیکاتور VWAP چقدر است؟

نرخ موفقیت: 27.33%