کاربرد deviation در فارکس چیست؟

کاربرد deviation در فارکس  چیست؟ این پرسشی است که در این مقاله به آن پاسخ خواهیم داد! اندیکاتور انحراف استاندارد که به SD نیز مشهور است؛ شاخصی است که انحراف قیمت را از میانگین متحرک اندازه‌گیری می‌کند. به بیانی دیگر، اندیکاتور انحراف، معیاری برای سنجش نوسان قیمت در فارکس است. درک انحراف استاندارد در فارکس بسیار ساده است و یادگیری آن برای تمامی سرمایه‌گذاران مفید است. این موضوع بالا یا پایین بودن نوسانات بازار را نشان می‌دهد. اطلاعاتی که این اندیکاتور در اختیار شما می‌گذارد، کمک می‌کند در زمان مناسب وارد بازار شوید. اگر قصد دارید در مورد کاربرد deviation در فارکس بدانید، این مقاله از پارسیان بورس، برگزارکننده دوره های آموزش فارکس در مشهد را از دست ندهید!

انحراف در معاملات فارکس چیست؟

پس انحراف در فارکس به چه معنی است؟ انحراف استاندارد یک شاخص ضروری و مهم برای معامله‌گران فارکس است.

انحراف استاندارد اندیکاتوری است که اهمیت حرکت‌های اخیر قیمت یک دارایی اندازه‌گیری می‌کند؛ هدف آن پیش‌بینی نوساناتِ حرکات قیمت، در آینده است.

بسته به میزانی که این شاخص نشان می‌دهد به معامله‌گر کمک می‌کند تا متوجه شود که آیا نوسانات قیمتی آن دارایی افزایش یا کاهش می‌یابد.

در واقع، اگر انحراف استاندارد بسیار بالا باشد؛ نشان دهنده این است که تغییرات بزرگ قیمتی به تازگی رخ داده است. در نتیجه، این موضوع کاهش نوسانات در دارایی یا بازار موردنظر را پیش‌بینی می‌کند.

برعکس این موضوع اگر انحراف استاندارد بسیار پایین باشد؛ عکس جمله بالا را رخ می‌دهد.

این اندیکاتور برای معاملات جفت‌ارزها در بازار فارکس (یورو، دلار آمریکا، ین و…)، ارزهای دیجیتال (بیت‌کوین، اتریوم، ریپل، لایت‌کوین و…)، کالاها (نفت، مس، طلا و نقره و…)، سهام (Total، Cap Gemini و…) و شاخص‌ها (DAX، CAC40، Nasdaq Composite، Dow Jones، S&P، و…) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعریف انحراف استاندارد در فارکس

انحراف معیار یک ابزار آماری است که پراکندگی یا میزان پخش شدن مجموعه‌ای از مقادیر را حول میانگین‌شان محاسبه می‌کند. انحراف معیار از طریق ریشه دوم یا جذر واریانس حساب می‌شود. انحراف استاندارد نوسانات یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کند. هرچه میزان انحراف معیار کمتر باشد، نشان دهنده این است که قیمت‌ها مشابه‌ترند.

اندیکاتور انحراف معیار چیست؟

انحراف استاندارد در فارکس یک معیار اندازه‌گیری نوسانات در مباحث آماری است که امکان محاسبه میزان پراکندگی را در دوره‌های مختلف  فراهم می‌کند.

برای یادآوری، اندیکاتور پراکندگی تغییرپذیری مقادیر را در یک سری آماری اندازه‌گیری می‌کند. میزان آن‌ها همیشه مثبت است و هرچه میزان پراکندگی بیشتر شود؛ مقادیر بیشتری نشان می‌دهد. رایج‌ترین نوع محاسبه پراکندگی، واریانس، انحراف استاندار یا فاصله بین چارکی است.

این اندیکاتورها مکمل اطلاعات ارائه شده توسط شاخص‌هایی نظیر موقعیت یا میزان گرایش به مرکز هستند که به کمک میانگین یا میانه داده‌ها اندازه‌گیری می‌شوند.

در عمل و در امور مالی، زمانی که تجزیه و تحلیل قیمت‌های بازار سهام انجام می‌شود؛ میزان پراکندگی، با انحراف استاندارد تخمین زده می‌شود. در تحلیل تکنیکال علاوه بر انحراف معیار باید از دیگر اندیکاتورها نیز استفاده شود. فرمول یا روش محاسبه برای اندیکاتور انحراف استاندارد وجود دارد را می‌توان به‌صورت زیر ساده‌سازی کرد.

تفسیر شاخص انحراف معیار در انجام معاملات به‌صورت زیر انجام می‌شود:

• انحراف استاندارد معیار آماری برای اندازه‌گیری نوسانات بازار است که میزان انحراف بین قیمت‌ و قیمت متوسط را اندازه‌گیری می‌کند.
• اگر معاملات قیمت‌ در یک محدوده تنگ انجام شود آنگاه انحراف معیار مقدار کم و اندیکاتور نوسانات پایین را نشان می‌دهد.
• عکس جمله بالا، اگر قیمت در یک رنج و محدوده بزرگ، بالا و پایین شود؛ آنگاه انحراف استاندارد مقدار بالایی را نمایش می‌دهد که نشان دهنده نوسانات بالا است.
• انحراف معیار عموماً پیش‌بینی حرکات شدید و هیجانی را امکان‌پذیر می‌سازد که پس از یک سری نوسانات محدود قابل‌تشخیص هستند. در واقع، می‌توان از دید تجربه گفت که حرکت‌های شدید بازار اغلب با نوسانات کم شروع می‌شوند.

در ادامه صحبت خود در مورد کاربرد deviation در فارکس یا همان انحراف، در مورد نحوه استفاده از آن در معاملات فارکس صحبت خواهیم کرد!

نحوه استفاده از انحراف استاندارد در معاملات فارکس

اندیکاتور انحراف استاندارد در مجموعه اندیکاتورهای پیش‌فرض متاتریدر گنجانده شده است. برای فعال کردن آن ابتدا باید وارد منوی Insert، شوید و در بخش Indicators و سپس Trend، گزینه “Standard Deviation” را مشاهده خواهید کرد.

تعداد دوره‌ها در این نرم‌افزار به طور پیش فرض، 20 دوره و به طور پیش فرض برای محاسبه، قیمت بسته شدن هر کندل در نظر گرفته می‌شود. اگر دوره را افزایش دهید، خط شاخص بسیار نرم‌تر خواهد شد. این موضوع باعث می‌شود؛ عددهای بسیار زیاد یا بسیار کم را کمتر مشاهده کنید.

اگر تعداد دوره را کاهش دهید، خط انحراف استاندارد بیشتر به حد بالا و پایین‌ِ بازار می‌رسد. در نتیجه سیگنال‌های معاملاتی بیشتری دریافت خواهید کرد.

در همین حین، تعداد زیادی از این سیگنال‌ها نادرست خواهند بود؛ بنابراین، بهتر است تنظیمات اندیکاتور برای تشخیص میزان نوسانات و برای مطابقت با ابزارهای معاملاتی، آزمایش کرده و تنظیم کنید. به طور کلی، عدد 20 که به صورت پیش‌فرض در نظر گرفته شده، قابل اطمینان‌ترین بوده است.

نحوه تفسیر انحراف استاندارد در فارکس

اندیکاتور انحراف استاندارد میزان تغییرات قیمت را نسبت به میانگین متحرک نشان می‌دهد. اگر میزان این اندیکاتور افزایش یابد باعث بی‌ثباتی بازار می‌شود و در نتیجه نوسانات قیمت پراکنده‌تر از میانگین متحرک است.

اگر اندیکاتور عدد کمی نشان دهد به این معنی است که نوسانات بازار بسیار کم است. به‌علاوه، قیمت نزدیک به میانگین متحرک حرکت می‌کند.

معامله‌گران باید از این موضوع اطلاع داشته باشند که دوره‌هایی که بازار فعال می‌شود و در آرامش است؛ قابلیت تغیر دارند و قیمت هر بار به میانگین خود باز می‌گردد:

• افزایش انحراف استاندارد نشان دهنده نوسانات بالا است؛ زیرا قیمت پایانی و میانگین قیمت بسته شدن به طور قابل توجهی متفاوت هستند. افزایش شدید انحراف استاندارد هشدار می‌دهد که فعالیت شدید فعلی به زودی کاهش می‌یابد و به ادامه یک دوره قیمت حالت تثبیت خواهد داشت.
• کاهش میزان انحراف استاندارد نشان دهنده نوسانات کم است و این نمایانگر این است که بازار غیرفعال است (قیمت‌ها رنج ثابت دارند). اگر انحراف استاندارد به پایین‌ترین حد خود برسد می‌تواند نشان دهنده حرکت بعدی بازار باشد.

علاوه بر این، مقدار فعلی انحراف استاندارد می‌تواند برای تخمین بزرگی حرکت قیمت در آینده استفاده شود. حرکت بیشتر از یک انحراف استاندارد، قدرت بازار را نشان می‌دهد که بسته به جهت حرکت، می‌تواند نشان دهنده ضعف یا قدرت بازار باشد.

انحراف استاندارد اغلب با سایر اندیکاتورهای پیچیده‌تر مانند باندهای بولینگر (Bollinger Bands) استفاده می‌شود. این اندیکاتور دو باند دارد که آن‌ها 2 انحراف استاندارد بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک تنظیم می‌شوند.

به طور کلی، اندیکاتور انحراف استاندارد می‌تواند در موارد زیر به شما کمک کند:

بالا یا پایین‌های مهم را در بازار پیدا کنید. (شما باید به دنبال قیمت‌های بسیار نوسانی باشید که خیلی از میانگین افزایش یافته‌اند).

نقاط ورودی‌ هدف در روندها

اگر روند قیمتی قوی باشد، می‌توانید نقطه ورود را از روی متوسط قیمت قرار دهید. یعنی زمانی که انحراف استاندارد کم است. اگر قیمت‌ نوسانات خیلی کم داشته باشد؛ انحراف استاندارد بالا قیمت‌ها را از میانگین دور می‌کند، در نتیجه شما با در معامله شکست خواهید خورد.

چگونه انحراف معیار را با نرم افزار معاملاتی خود پیکربندی کنید ؟

اگر تصمیم دارید تنظیمات مختلفی را برای اندیکاتور انحراف استاندارد آزمایش کنید؛ ضروری است که اطمینان حاصل کنید که تغییرات ایجاد شده تأثیر مثبتی بر نتایج معاملات شما دارد.

تغییر دادن تنظیمات اندیکاتور انحراف استاندارد

در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر 4 یا 5 و یا Trader Workstation، اندیکاتور انحراف استاندارد بر روی عدد 20 تنظیم شده‌ است. این عدد، تعداد دوره‌هایی است که این اندیکاتور برای محاسبه انحراف در نظر می‌گیرد؛ بنابراین، در نمودار روزانه، پلتفرم معاملاتی شما انحراف استاندارد 20 روز گذشته را محاسبه می‌کند.

اگر تعداد دوره اندیکاتور را بیشتر از 20 قرار دهید، حساسیت کمتری خواهد داشت. برعکس، اگر این مقدار را کمتر از 20 قرار دهید، آن را حساس‌تر می‌کند.

استراتژی معاملاتی با شاخص انحراف استاندارد در بازار سهام

با کمک این اندیکاتور می‌توان از چندین استراتژی معاملاتی اتخاذ کرد. یکی از محبوب‌ترین‌‌ها، استراتژی‌های حمایت و مقاومت است. آن‌ها بر اساس اوج انحراف استاندارد یا افزایش آن پس از مدتی که مقدار کمی داشته؛ بنا شده‌اند.

استراتژی حمایت و مقاومت و پیک‌های انحراف معیار

زمانی که خطوط مقاومت شکسته می‌شود، موقعیت خرید باز می‌کنیم. در همان زمان، یک اوج نزولی بر روی اندیکاتور رخ می‌دهد.

برعکس، زمانی که یک حمایت شکسته می‌شود، از موقعیت فروش قرار می‌دهیم. در همان زمان، یک اوج نزولی بر روی اندیکاتور رخ می‌دهد.

استراتژی حمایت و مقاومت و انحراف استاندارد کم

در این استراتژی، اول از همه، باید خطوط حمایت و مقاومت را شناسایی کنید. سپس، همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که میزان انحراف استاندارد پس از یک دوره طولانی آرامش به‌شدت زیاد می‌شود، موقعیت خود را برای خرید روی حمایت‌ها یا فروش روی مقاومت‌ها قرار دهید.

مزایای اندیکاتور انحراف استاندارد

مزایا اندیکاتور این است که به لطف آن، زمانی که قیمت‌ها در یک روند حرکت می‌کنند؛ استفاده از انحراف استاندارد، کمک می‌کند تا بهترین نقاط ورود را شناسایی کنید.

برای مثال، اگر قیمت نسبت به میانگین آن به شدت افزایش یافته یا بسیار پایین آمده باشد؛ از لحاظ آماری، به احتمال زیاد به قیمت متوسط خود باز خواهد گشت.

شناسایی این نوع حرکات و بازکردن موقعیت با در نظر گرفتن و محاسبه ریسک، یک استراتژی سودآور برای به دست آوردن چند پیپ در بازار فارکس است.

هنگامی که قیمت‌ها در محدوده قیمتی رنج حرکت می‌کنند؛ می‌توانید بعد شکست یک روند رنج یا الگوی خنثی معامله کنید. مقدار انحراف معیار کم است.

زمانی که قیمت‌ها به طور ناگهانی از باند یا محدوده قیمت خارج شوند، ورود به موقعیت بسیار جذاب خواهد بود. این موضوع منجر به جهش در انحراف استاندارد و تغییر شدید قیمت می‌شود.

معایب اندیکاتور انحراف استاندارد

یکی از عیب‌های این اندیکاتور این است که نمی‌توان از آن به‌تنهایی استفاده کرد؛ زیرا به‌تنهایی هیچ سیگنالی نمی‌دهد.

به‌راحتی مقدار آن، قابل اندازه‌گیری از طریق یک مجموعه داده است که به کمک مازاد قیمت‌ در رابطه با قیمت متوسط امکان‌پذیر می‌شود.

بنابراین، استفاده از این نوع ابزارها با اندیکاتورهای روند یا پیکربندی‌های گرافیکی مانند حمایت و مقاومت یا تصاویری از جمله نمودار سر و شانه، همیشه ضروری خواهد بود. ‌

نتیجه‌گیری –  انحراف در فارکس چیست؟

انحراف استاندارد شاخصی است که نوسانات قیمت دارایی را برای پیش‌بینی میزان حرکات آتی اندازه‌گیری می‌کند. در نمودارها این اندیکاتور به‌صورت یک خط در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود.

به طور کلی، میزان بالای انحراف استاندارد به این معنی است که یک حرکت قیمتی قوی به تازگی رخ داده است. اما ممکن است به زودی کاهش نوسانات را به دنبال داشته باشد.

برعکس، انحراف استاندارد پایین به معنای کم شدن نوسان است، اما ممکن است به زودی به دنبال آن یک حرکت بزرگ قیمت رخ دهد. اندیکاتور انحراف استاندارد فقط به پیش‌بینی میزان حرکت‌های قیمتی آینده کمک می‌کند، نه جهت آن‌ها.

اندیکاتور انحراف استاندارد به طور پیش‌فرض روی 20 تنظیم شده است؛ به این معنی که انحراف 20 دوره گذشته را محاسبه می‌کند. استفاده از اعداد بالای 20 باعث می‌شود که این اندیکاتور حساسیت کمتری داشته باشد. تنظیم آن روی اعداد کمتر از 20 باعث می‌شود این اندیکاتور حساس‌تر شود. تنظیمات استاندارد و پیش‌فرض 20 توسط اکثر معامله‌گران استفاده شده و قابل اطمینان‌ترین عدد است. امیدواریم کاربرد deviation در فارکس را به خوبی متوجه شده باشید!