صفر تا صد اندیکاتور ATR

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR)، یک اندیکاتور معاملاتی بسیار محبوب است که می‌تواند در موقعیت‌های مختلف مورداستفاده قرار گیرد. ATR، درک تریدر از رفتار بازار را بهبود می‌بخشد و به بهینه‌سازی مکان‌یابی هدف برای بهبود سودآوری کمک می‌کند. در این مقاله به اندیکاتور ATR و جنبه‌های مختلف آن می‌پردازیم.

اندیکاتور ATR (Average True Range) چیست؟

میانگین دامنه واقعی (ATR)، شاخص سنجش نوسانات بازار و تغییر قیمت یک دارایی در طول یک بازه زمانی معین است. به‌عبارت‌دیگر اندیکاتور ATR میزان جابه‌جایی دارایی در یک دوره زمانی معین را اندازه‌گیری می‌کند. دوره زمانی مورداستفاده برای ATR اغلب 14 روز است، اگرچه می‌توان از دوره‌های کوتاه‌تری نیز استفاده کرد. این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تشخیص دهند چه زمانی معامله‌ای را آغاز کنند و چه زمانی ببندند.

روش محاسبه اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR با تغییر هر دوره زمانی، ATR عدد جدیدی را نشان می‌دهد. در نمودار با دوره زمانی یک‌دقیقه‌ای، در هر دقیقه یک ATR جدید و همچنین در نمودار با دوره زمانی یک روز، برای هر 24 ساعت یک ATR جدید محاسبه می‌شود. همه این میانگین‌ها روی یک خط پیوسته قرار می‌گیرد تا معامله‌گران میزان نوسانات در طول زمان را به‌راحتی مشاهده کنند. برای محاسبه ATR، ابتدا باید محدوده واقعی (TRs) را محاسبه کنید. به‌طور مثال TR برای یک روز به شکل زیر به دست می‌آید:

• حداکثر قیمت امروز منهای قیمت بسته شدن دیروز
• حداقل قیمت امروز منهای قیمت بسته شدن دیروز
• حداکثر قیمت امروز منهاي حداقل قیمت امروز

بعد از تعیین حداکثر قیمت، از آن در محاسبات خود استفاده کنید. اگر یک دوره 14 روزه انتخاب کنید، در این دوره 14 روزه حداکثر داده و اعداد را باهم جمع کرده و بر N/1 تقسیم کنید. N تعداد حداکثر نقطه است.

از ATR دوره قبلی می‌توانید در تعیین ATR جدید نیز استفاده کنید. جی. ولز وایلدر، جونیور که ATR را توسعه داده است، از فرمول زیر برای تعیین دوره‌های بعدی با توجه ATR  دوره اولیه استفاده کرد:

ATR فعلی = ((ATR قبلی x 13) + TR فعلی )/14

تحلیل و تفسیر اندیکاتور ATR

تریدرها می‌توانند از اطلاعات مربوط به میزان جابه‌جایی دارایی در یک دوره معین برای برنامه‌ریزی نقاط ورود و خروج تجارت استفاده کنند. بیایید فرض کنیم ATR را برای دوره قبلی محاسبه کرده‌اید و آن را 2 دلار به دست آورده‌اید. با نگاهی به سهام امروز، اطلاعات زیر را به دست میاورید:

حداکثر قیمت امروز = 32 دلار

حداقل قیمت امروز = 29 دلار

قیمت بسته شدن دیروز = 30 دلار

حالا بیایید TR فعلی را محاسبه کنیم:

32 دلار – 30 دلار = 2 دلار

29 – 30 دلار = -1 دلار

32 دلار – 29 دلار = 3 دلار

با توجه به فرمول بالا: جواب نهایی 2.07 دلار خواهد بود.

($2 x 13) + $3) / 14 = $2.07

عدد بالا را این‌گونه می‌توان تفسیر کرد که قیمت سهام در حال حاضر 3 دلار در روز افزایش‌یافته و قیمت 47 درصد بیشتر از میانگین (2.07 دلار) حرکت کرده است که نشان‌دهنده سیگنال خرید از این استراتژی است. اندیکاتور ATR  ابزاری است که باید همراه با یک استراتژی دیگر برای معاملات استفاده شود.

تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتور ATR

حد ضرر نوعی از حد سفارش معاملاتی است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا حداکثر ضرری را که می‌تواند در معامله متحمل شود تعیین کند. اگر قیمت دارایی به نفع شما افزایش یا کاهش یابد، قیمت حد ضرر نیز با آن حرکت می‌کند.

اگر قیمت دارایی برخلاف استراتژی شما حرکت کند، نشانه‌ای برای خروج از معامله است، اما اگر قیمت به نفع شما حرکت کرد، شما را قادر می‌سازد نقطه خروج را جابه‌جا کنید. بسیاری از معامله‌گران هرروز از ATR استفاده می‌کنند تا بفهمند که حد ضرر خود را کدام نقطه قرار دهند.

در زمان معامله، به ATR فعلی نگاه کنید. یک قانون کلی این است که برای تعیین نقطه حد ضرر معقول،ATR  را در دو ضرب کنید. اگر قصد خرید سهام‌دارید، حد ضرر را در سطحی دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر قصد دارید سهامی را بفروشید، حد ضرر را در سطحی دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار می‌دهید.

اگر مدت زیادی در معامله هستید و قیمت به شکل مطلوبی حرکت می‌کند، استاپ ضرر را دو برابر ATR زیر قیمت قرار دهید. در این سناریو، استاپ ضرر فقط به سمت بالا حرکت می‌کند، هنگامی‌که به سمت بالا حرکت کرد، در آنجا باقی می‌ماند تا معامله بسته شود. همین روند برای معاملات فروش کار می‌کند، فقط در این صورت استاپ ضرر به سمت پایین حرکت می‌کند.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید شما یک معامله طولانی را با قیمت 10 دلار انجام می‌دهید وATR  10 سنت است. استاپ ضرر را 9.80 دلار قرار می‌دهید. قیمت به 10.20 دلار افزایش می‌یابد و ATR در 10 سنت باقی می‌ماند. استاپ ضرر در حال حاضر به 10 دلار افزایش یافته است. هنگامی‌که قیمت تا 10.50 دلار حرکت می‌کند، استاپ ضرر تا 10.30 دلار حرکت می‌کند و حداقل 30 سنت سود را در معامله قفل می‌کند. این حالت تا زمانی ادامه خواهد داشت که قیمت کاهش یابد و به نقطه توقف ضرر برسد.

مثال

در طول یک‌روند نزولی، یک سطح مقاومت بکشید تا معامله پس از شکست آن باز شود که توسط الگو تأیید شده است. یک موقعیت خرید را باز کنید. سطح Stop Loss 1.19488 را دریافت خواهید کرد.

آموزش روش استفاده از اندیکاتور  ATR

مرحله 1: تجزیه‌وتحلیل چارچوب زمانی روزانه

نمودار روزانه GBP/ USDرا باز کنید و روند را بررسی کنید.

نمودار یک روند قوی و ثابت را نشان می‌دهد که پس از یک کاهش چشمگیر شروع شده است. به یک افزایش شدید ATR در طول روند نزولی توجه کنید: در آنجا می‌توان از موقعیت‌های فروش سود کرد. روند صعودی هموار ادامه دارد.

چندین کندل متوالی در حال رشد با بدنه‌های کوچک وجود دارد. اندیکاتورATR  نشان می‌دهد که هیچ نوسان قوی وجود ندارد. این بدان معناست که انتظار می‌رود قیمت به‌آرامی به افزایش خود ادامه دهد. مقدار ATR 92 امتیاز است.

مرحله 2: تحلیل چارچوب زمانی کوتاه‌مدت

به نمودار  M15 بروید و بررسی کنید که قیمت از زمان افتتاح روزانه چند امتیاز را پوشش داده است.

قیمت افتتاحیه 1.38988 در ساعت 00:00 بود. تا صبح، قیمت تقریباً 55 امتیاز افزایش یافت و سپس ATR بازگشت این مورد نشان‌دهنده نوسانات بالا است؛ بنابراین می‌توان انتظار تداوم روند صعودی را داشت.

مرحله 3: انجام معامله

فرض کنید ما تصمیم گرفتیم یک موقعیت خرید باز کنیم زیرا که یک روند صعودی آهسته با نوسانات کم در بازه زمانی روزانه وجود دارد. تایم فریم  M15 سطح مقاومتی را نشان می‌دهد که قیمت از آن به سمت بالا عقب‌نشینی کرده است.

قیمت نزدیک به 50 درصد از نوسانات روزانه خود را پوشش داده و تا حدی نقطه شروع محدوده روزانه اصلاح شده است. بنابراین، یک معامله را با 1.39236 باز می‌کنیم (تقریباً 25٪ از محدوده روزانه برابر با 92 امتیاز). در این حالت Stop Loss کمی پایین‌تر از قیمت افتتاحیه 1.38988 قرار می‌گیرد.

مرحله 4: بستن معامله

1. سناریوی محافظه‌کارانه

هرکسی اهداف سود خود را دارد، اما ما به معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کنم که منتظر راه‌اندازی Take Profit  نباشند و باید اهداف سود فعلی را در اولین بازگشت اصلاح کنند.

اگر می‌بینید که قیمت نمی‌تواند جهت خود را در یک دوره نوسانات بالا تعیین کند، مانند این شرایط بازار، معامله را ببندید. آشنایی با شرایط روز بازار می‌تواند بهترین شرایط را برای تریدر ایجاد نماید. همچنین بحث آموزش برگ برنده‌ای است که می‎تواند شما را تا قله موفقیت همراهی نماید. در این راستا توصیه ما دوره آموزش آنلاین فارکس می‌باشد تا بتوانید با تمامی زیر و بم‌های این بازار سودآور آشنا شوید.

2. سناریوی تهاجمی

هدف کسب بیشترین سود بر اساس تئوری ATR است. در این حالت عجله‌ای برای بستن معامله نداریم و آن را نگه می‌داریم. درنتیجه، در Stop Loss در منفی 1.51 USD بسته شد. تحلیل بازار یک اشتباه را نشان داد. نوسانات بازار همچنان بالا است، اما یک تغییر روند واضح وجود دارد. فلش در تصویر زیر نقطه باز را مشخص می‌کند.

کندل روزانه رو به پایین است؛ بنابراین، من یک معامله متقابل را با استفاده از همان اصل باز می‌کنم: قیمت افتتاحیه در ساعت 00:00 (1.38988) شروع محدوده نوسان را نشان می‌دهد، اما روند اکنون نزولی است.

کاربردهای اندیکاتور ATR

یکی دیگر از موارد استفاده محبوب برایATR ، آن است که می‌توانیم از این اطلاعات برای تخمین احتمال ادامه یا توقف روندها استفاده کنیم. ممکن است متوجه شده باشید که بازارها به‌طور متفاوتی حرکت می‌کنند و برخی از بازارها به‌طور قابل‌توجهی بیشتر و طولانی‌تر از سایرین روند دارند. معامله‌گران می‌توانند از اطلاعات نوسانات روزانه قیمت به روش‌های مختلف استفاده کنند:

1. انتخاب بازار

ابزارهایی با دامنه میانگین بالاتر ممکن است فرصت‌های معاملاتی را فراهم کنند که ممکن است منجر به معاملات سودآور شود.

2.  قرار دادن هدف

با دانستن اینکه AUD/JPY به‌طور متوسط 110 پیپ در روز حرکت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای قرار دادن هدف خود استفاده کنند. استفاده از هدفی که 150 یا حتی 200 پیپ با باز شدن روزانه فاصله دارد، ممکن است شانس کمتری برای بستن موفقیت‌آمیز معامله سودآور داشته باشد، زیرا بازار به‌طورمعمول حرکت نمی‌کند. شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال یک روش بسیار تاثیرگذار است که می‌تواند در این زمینه به‌طور مؤثر مورداستفاده قرار گیرد.

3. تخمین ادامه روند

مورد دیگر استفاده از کاربرد اندیکاتور ATR تخمین احتمال ادامه روند است. به‌عنوان‌مثال، شکستی که رخ می‌دهد ممکن است شانس بسیار کمتری برای ادامه روند طولانی‌مدت داشته باشد. در تصویر زیر، قیمت ابتدا از ناحیه مقاومت شکسته شد.

بااین‌حال، قیمت در زمان شکست به کانال بالاتر نزدیک بود زیرا روند صعودی از قبل برای مدتی ادامه داشت. انتظار حرکت‌های ادامه روند صعودی بیشتر، ممکن است در چنین شرایطی احتمال بالایی نداشته باشد.

مزایای اندیکاتور ATR

یکی از مزایای اصلی استفاده از ATR برای معاملات روزانه این است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند سهامی را که احتمالاً سطوح بالایی از نوسان را تجربه می‌کنند، شناسایی کنند. وقتی به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی حرکات کوتاه‌مدت قیمت هستیم، همین مورد برای ما نکته مفید است.

با شناسایی سهام با ارزش ATR بالا، معامله‌گران روزانه می‌توانند سهامی را هدف قرار دهند که احتمالاً نوسانات قیمتی قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند که می‌تواند فرصت‌های سریعی برای سود فراهم کند. یکی دیگر از مزایای استفاده از ATR برای معاملات روزانه این است که می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند.

معامله‌گران روزانه می‌توانند با ردیابی ارزش ATR سهامی که در حال معامله هستند، بر نوسانات این سهام نظارت کرده و موقعیت خود را متناسب با آن تنظیم کنند. به عنوان مثال، در مورد سهامی دارای ATR بالا، می‌توانید اندازه موقعیت کوچک‌تری را معامله کنید تا در معرض زیان‌های غیرمنتظره یا سریع قرار نگیرید.

معایب اندیکاتور ATR

یکی از محدودیت‌های اصلی ATR این است که فقط نوسانات را اندازه‌گیری می‌کند و هیچ بینشی از جهت حرکت قیمت ارائه نمی‌دهد. این بدان معناست که معامله‌گرانی که از ATR برای شناسایی فرصت‌های تجاری بالقوه استفاده می‌کنند، ممکن است درنهایت سهام‌هایی را بخرند که سطوح بالایی از نوسانات را تجربه می‌کنند، بدون اینکه بدانند قیمت این سهام افزایش می‌یابد یا کاهش می‌یابد.

یکی دیگر از مشکلات احتمالی ATR برای معاملات روزانه این است که می‌تواند مستعد سیگنال‌های نادرست باشد یا شما را گمراه کند که فکر کنید نمی‌تواند به‌طور چشمگیری حرکت کند. به‌عنوان‌مثال، اگر سهمی دارای ATR پایین باشد، ممکن است نشان دهد که سهام نسبتاً پایدار بوده و احتمالاً تغییرات قیمت قابل‌توجهی را تجربه نمی‌کند.

با این حال، ممکن است همیشه این‌طور نباشد، زیرا ممکن است سهام همچنان تغییرات قیمتی ناگهانی را تجربه کند که می‌تواند معامله‌گران روزانه را غافلگیر کند.

تنظیمات اندیکاتور ATR

1. تنظیمات اندیکاتور ATR در متاتریدر

می‌توانید آن را در منوی “Indicators/Oscillators” پیدا کنید.

در تنظیمات Period پارامتر اصلی است. با استفاده از همین پنجره می‌توانید سطح حداکثر و حداقل را تنظیم کنید. نمودار فقط محدودیت‌های زمانی مشخص‌شده در تنظیمات ATR را نمایش می‌دهد. می‌توانید مقدار سطح را در تب “Levels” ثابت کنید که به‌صورت یک خط افقی در نمودار نمایش داده می‌شود. می‌توانید مکان‌نما را روی یک نقطه قرار دهید و منتظر یک پنجره پاپ آپ باشید یا “Data Window” (Ctrl+D) را فعال کنید.

تب Visualization نشان می‌دهد که اندیکاتور چگونه در یک بازه زمانی انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

2. تنظیمات ATR در پلت فرم آنلاین LiteFinance

در منوی بالای صفحه اصلی به «For Beginners/Open a demo account» بروید. شما به‌طور خودکار به یک حساب آزمایشی رایگان در پلتفرم آنلاین LiteFinance هدایت می‌شوید. ثبت‌نام لازم نیست. در منوی سمت چپ‌ روی ” Trade” کلیک کنید. ابزارهای مالی معاملاتی خود را انتخاب کنید. فرض کنید جفت EURUSD در تب “Currencies” است. در نمودار قیمتی که ظاهر می‌شود، روی “Indicators” کلیک کنید و “Average True Range” را انتخاب کنید.

نتیجه گیری

ATR یک اندیکاتور تجاری جهانی است که می‌تواند در موقعیت‌ها و موارد مختلف استفاده شود. برای معامله‌گرانی که از روند پیروی می‌کنند، اندیکاتورATR ، می‌تواند اطلاعات مفیدی در مورد ساختار بازار ارائه دهد.

به‌طورکلی، ATR ممکن است شاخص عالی برای طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های معاملاتی باشد و در افزایش تحلیل قیمت مؤثر باشد. ما در آکادمی پارسیان بورس، در این مقاله اندیکاتور ATR را بررسی کردیم. برای موفقیت در مسیر مالی مشاوران ما همراه شما هستند.

سؤالات متداول

• اندیکاتور ATR چیست؟
  میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص نوسان است که نشان می‌دهد قیمت سهام در طول زمان معین چقدر حرکت می‌کند.
• چه عددی مناسب برای دوره زمانی اندیکاتور ATR است؟
  عدد استاندارد برای استفاده اندیکاتور ATR 14 است.
• مهم‌ترین مزیت استفاده از ATR Bands Trading Strategy چیست؟
  یکی از مزایای استفاده از استراتژی معاملاتی باندهای ATR این است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای بالقوه در بازارهای بی‌ثبات را شناسایی کنند.