دراودان (Drawdown) چیست؟ + روش های کنترل آن در فارکس

تجارت فارکس چیزی جز خریدوفروش ارز برای کسب سود نیست و یکی از راه‌های کلیدی برای حفظ سرمایه، مدیریت آن در هنگام ضرر است. درواقع دراودان (Drawdown) نشان‌دهنده میزان ضرری است که در فارکس متحمل می‌شوید که آن را به‌صورت درصد نمایش می‌دهند. یکی از مهم‌ترین نکاتی که باعث موفق شدن یک تریدر می‌شود مدیریت ضرر در بازار و کنترل احساسات در هنگام مواجه شدن با آن است.

پایبند بودن به استراتژی‌های معاملاتی یکی از اصول اولیه است که هر تریدری باید در هر زمان به آن توجه کند. امروز ما در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس به بررسی این موضوع که دراودان (drawdown) چیست و حداکثر آن در فارکس به چه معناست می‌پردازیم. پس با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

ویدیو توضیح در مورد دراودان

شما همراهان عزیز می توانید برای درک بهتر اینکه دراودان چیست و چه کاربردی در فارکس دارد، ویدیوی زیر از جناب مهندس علی پهلوانلو را ببینید:

دراودان چیست؟

در فارکس، دراودان (Drawdown) یا افت سرمایه به معنای کاهش ارزش حساب معاملاتی شما از بالاترین سطح (Peak) تا پایین‌ترین سطح (Trough) آن است. این کاهش می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله حرکت بازار برخلاف جهت معاملات شما یا تصمیمات معاملاتی اشتباه رخ دهد.

مفهوم دراودان در بازار فارکس نشان‌دهنده کاهش سرمایه است. به زبان ساده دراودان میزان پولی که در بازار فارکس از دست داده‌اید را به درصد نشان می‌دهد. فرمول محاسبه دراودان به صورت زیر است:

Drawdown=((PV-TV)/PV)*100

در فرمول بالا داریم:

• PV: حداکثر ارزش سرمایه در بازه زمانی مورد نظر
• TV: حداقل ارزش سرمایه در بازه زمانی مورد نظر

به عنوان مثال، فرض کنید شما با 1000 دلار شروع به معامله می‌کنید. در طی یک بازه زمانی، معاملات شما سودآور می‌شود و ارزش پرتفوی شما به 1200 دلار افزایش می‌یابد. اما بعداً، بازار بر خلاف جهت معاملات شما حرکت می‌کند و شما 300 دلار ضرر می‌کنید. در این حالت، دراودان شما 25% خواهد بود، زیرا 300 دلار از 1200 دلار (بالاترین سطح حساب شما) 25% می‌شود.

هیچ یک از بازارهای مالی خالی از ریسک نیست و بازار فارکس نیز از این موضوع مستثنی نیست. هدف اصلی سرمایه‌گذاران کنترل ضررهای بازار برای رسیدن به سود است. هیچ شخصی در بازارهای مالی نمی‌تواند ادعا کند که تمامی معاملاتش به سود منتهی شده است. در نظر گرفتن دراودان به ما در کنترل میزان ضرر کمک می‌کند.

اهرم بیش از حد در دراودان‌های بالا

تأمین پول نقد ممکن است برای معامله‌گران فارکس کمی مشکل‌ساز باشد اما با کمک اهرم‌های فارکس می‌توانید پول خود را چندین برابر کنید. اما این ویژگی خوب یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه خیلی بدتر است و باید در استفاده از اهرم‌های سنگین خیلی محتاط بود زیرا هرچه اهرم سنگین‌تر باشد ریسک آن هم بیشتر است و ممکن است در کسری از ثانیه کال مارجین شوید.

البته بعضی از معامله‌گران بعد از شکست در معامله احساساتی شده و به فکر انتقام از بازار می‌افتند. در این حین سعی می‌کنند با استفاده اهرم بیش از حد در دراودان‌های بالا ضرر خود را جبران کنند. ولی همین کار ریسک معامله را زیاد می‌کند و در نهایت منجر به ضرر زیادی می‌شود. ضرر زیاد باعث هیجانی شدن تریدر شده و استفاده اهرم‌های سنگین راحت‌ترین راه برای جبران ضرر به نظر می‌آید که درواقع بدترین روش است.

روش هایی برای کنترل دراودان مناسب

فرقی نمی‌کند یک تریدر تازه‌کار باشید یا یک تریدر حرفه‌ای، همه دراودان را تجربه می‌کنند. اما چیزی که مهم است یادگیری تکنیک برای کنترل آن است. توجه کنید که فارکس بازاری است که همیشه تجربه و دانش برای یادگیری در آن وجود دارد. پس از این شکست‌ها برای کسب دانش و تجربه استفاده کنید. برای پی بردن به این سؤال که  تکنیک‌های دراودان در فارکس چیست با ما همراه باشید.

1- تکنیک حد ضرر

یکی از تکنیک‌های کارآمد برای کنترل دراودان تکنیک حد ضرر است. به این صورت که شما باید در معامله درصدی ضرر مشخص کنید. اگر معامله به آن درصد رسید، بسته شود. حد ضرر دو درصد برای معاملات فارکس خیلی منطقی به نظر می‌آید. اما برخی تریدرهایی که طمع برگشت دارند گاها حد ضرر را پایین‌تر، مثلاً پنج درصد، انتخاب می‌کنند. در نگاه اول به نظر ضرر می‌رسد این تریدرها ضرر زیادی متحمل نمی‌شوند چون پنج درصد با دو درصد تفاوت زیادی ندارد. اما اگر تریدر چندین ضرر متوالی داشته باشد این تفاوت خودش را نشان می‌دهد.

مثلاً اگر پنج معامله پشت سر هم را با ضررهای دو درصد و پنج درصد ببندید، در مجموع دراودان شما به ترتیب 10 درصد و 24 درصد خواهد شد. همان‌طور که مشاهده کردید در تعداد معاملات بالا حد ضرر زیاد موجب ضرر خیلی بالاتری می‌شود. در این شرایط سربه‌سر شدن ضرر بیشتر تلاش زیادتری می‌طلبد به صورتی که برای جبران آن‌ها باید به ترتیب 11 و 30 درصد سود کنید.

2- قراردادن یک استاپلاس بر روی کل اکانت

شما می‌توانید بر روی حساب معاملاتی خود یک استاپلاس کلی قرار دهید که در صورت یک ضرر معین (مثلاً یک ضرر 30 درصدی بر روی کل معاملات شما) تمامی معاملات بسته شوند. این کار نیز باعث می شود جلوی ضررهای زیاد گرفته شود. مثلاً اگر کل حساب شما 1000 دلار باشد با یک ضرر 300 دلاری کل حساب شما  نقد می‌شود. این نیز یکی از روش‌های مؤثر برای جلوگیری از دراودان‌های سنگین است.

3- کناره‌گیری موقتی در صورت ضرر زیاد

پس از تجربه یک ضرر زیاد اولین موضوع پذیرش اشتباه است و این که مسئولیت تصمیم‌های معاملاتی شما بر عهده خودتان است. کسب تجربه از اشتباهات موجب پیشرفت در معاملات و استراتژی‌هایتان می‎‌شود. پس از آن بهتر است از بازار کمی فاصله گرفت زیرا از دست دادن پول زیاد موجب ایجاد هیجان در ترید می‌شود که این موضوع اصلاً خوب نیست. وقفه 1 تا 2 هفته‌ای موجب کنترل احساسات و هیجان در حین معامله می‌شود و از این که خارج از استراتژی معاملاتی خود عمل کنیم جلوگیری می‌کند.

۴- دیگر راهکارها

• بررسی مجدد ریسکی که متحمل شده‌اید.
• بررسی علت ریزش و ضرری که آن را پیش‌بینی نکرده بودید. علت آن ممکن است انتشار یک خبر ناگهانی باشد.
• بررسی استراتژی مدیریت سرمایه برای کنترل میزان دراودان

نتیجه‌گیری

نکاتی که در این مقاله از مقالات آموزش فارکس در بلاگ پارسیان بورس گفته شد را بسیار جدی بگیرید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید. تعیین حد ضرر برای معاملات بسیار ضروری است. اگر معامله‌ای حد ضرر را شکست در آن زمان باید به استراتژی معاملاتی خود عمل کرده و آن را بفروشید. احساساتی عمل کردن در این زمان به ضرر شما خواهد بود.

نگهداری یک معامله به امید بازگشت یک حرکت احساسی است و احتمال این که دراودان شما خیلی شدیدتر شود زیاد است. در نهایت در صورت ضرر زیاد از بازار عقب‌نشینی کرده و به هیچ عنوان هیجانی عمل نکنید.