اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

در بین اندیکاتورهای تکنیکال، باند بولینگر (Bollinger Bands) را می‌توان یکی از مهم‌ترین اندیکاتورها دانست. از باند بولینگر برای شناسایی اشباع بودن خرید یا فروش استفاده می‌شود و این اندیکاتور نه تنها در آموزش فارکس، بلکه در آموزش بورس و آموزش ارز دیجیتال نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. با شناخت استراتژی معامله با باند بولینگر، می‌توانیم روندها و الگوهای قیمت در بازار را به خوبی بشناسیم و معاملات بهتری در فارکس، بورس و کریپتو انجام دهیم. در ادامه، به بررسی باند بولینگر (Bollinger Bands) و استراتژی‌های عملی معامله با این اندیکاتور محبوب می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

باند بولینگر (Bollinger Bands): راهنمای شناسایی نقاط اشباع

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به ما در شناخت نقاط اشباع خرید و فروش دارایی کمک می‌کند. این اندیکاتور اولین بار در دهه 80 میلادی توسط جان بولینگر، تحلیل‌گر بازارهای مالی معرفی شد. روی چارت قیمت، باند بولینگر (Bollinger Bands) به صورت سه خط دیده می‌شود که همراه با قیمت حرکت می‌کنند. این سه خط، شامل یک میانگین متحرک در وسط و دو خط با فاصله دو انحراف معیار در بالا و پایین هستند.

هنگام افزایش نوسان بازار، خطوط بالا و پایین از هم فاصله می‌گیرند و باز می‌شوند. عکس این موضوع نیز هنگام ثابت بودن شرایط بازار اتفاق می‌افتد و خطوط بالا و پایین در این شرایط به هم نزدیک می‌شوند. تریدرها با توجه به حرکات خطوط بالا و پایین اندیکاتور، می‌توانند سیگنال بگیرند. برای مثال، هنگامی که قیمت به خط بالایی نزدیک می‌شود تریدرها سیگنال اشباع خرید و هنگامی که قیمت به خط پایینی نزدیک می‌شود، سیگنال اشباع فروش می‌گیرند.

با استفاده از باند بولینگر (Bollinger Bands)، می‌توانیم درک بهتری از روند بازار و نوسانات قیمت دارایی‌ها داشته باشیم. بااینکه باند بولینگر اندیکاتوری کاربردی و مهم است، اما در استراتژی‌های معاملاتی، استفاده از باند بولینگر در کنار اندیکاتورهای تکنیکال دیگر مانند مکدی (MACD) و هیکن آشی توصیه می‌شود. پس برای استفاده از تمام پتانسیل باند بوینگر، باید ابتدا به صورت کامل با آن آشنا شویم و بعد به ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر بپردازیم. خود این اندیکاتور به تنهایی نیز الگوهای مشخصی دارد که با شناخت آن‌ها، می‌توانیم سیگنال خرید یا فروش بگیریم.

اجزای باند بولینگر (Bollinger Bands)

با مشاهده باند بولینگر (Bollinger Bands) روی نمودار قیمت، می‌بینیم که این اندیکاتور شامل دو خط در بالا و پایین نمودار و یک خط در وسط آن است. خط وسط نمودار، یک میانگین متحرک ساده و با بازه زمانی 20 روزه است. این خط، به ما ترند و روند حرکت قیمت در بازه میان‌مدت را نشان می‌دهد.  دو خط بالا و پایین، خطوطی هستند که بر اساس میزان انحراف معیار رسم می‌شوند. انحراف معیار، یک شاخص پراکندگی در علم آمار است و نشان می‌دهد که داده‌ها به طور میانگین چه مقدار از مقدار متوسط (در اینجا خط میانی یا همان میانگین متحرک) فاصله دارند.

به صورت معمول، دو خط بالا و پایین به مقدار دو انحراف معیار از خط وسط فاصله دارند. انحراف معیار (Standard Deviation) با نماد SD شناخته می‌شود و همیشه یکسان نیست، یعنی می‌توانید میزان انحراف معیار خطوط در باند بولینگر (Bollinger Bands) را بسته به استراتژی معاملاتی خود، تغییر دهید.. همچنین به این خطوط، باند (Bands) نیز می‌گویند. پس اجزای این اندیکاتور شامل یک میانگین متحرک در وسط و دو خط با فاصله معمول 2 انحراف معیار در بالا و پایین است.

چون خطوط به اندازه دو انحراف معیار از میانگین متحرک هستند، می‌توانند به ما نشان دهند که از نظر آماری، تحرکات قیمت چگونه خواهد بود. بسیاری از تریدرها قیمت نزدیک به خط بالایی را منطقه اشباع خرید و منطقه نزدیک خط پایینی را منطقه اشباع فروش درنظر می‌گیرند. ناحیه اشباع خرید نقطه مقاومت و ناحیه اشباع فروش نقطه حمایت محسوب می‌شوند. در اشباع خرید قیمت دارایی آماده کاهش و در اشباع فروش قیمت دارایی آماده افزایش است. پس با شناسایی این نقاط با باند بولینگر، می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش دریافت کرد. توجه داشته باشید که برای اطمینان از این سیگنال‌ها، حتما آن‌ها را با اندیکاتورهای دیگر نیز بررسی کنید.

نحوه محاسبه و ساخت باند بولینگر

برای محاسبه و کشیدن یک باند بولینگر (Bollinger Bands) روی نمودار، ابتدا باید بازه زمانی مناسب برای خطوط را انتخاب کنید. همان‌طور که اشاره شد، انتخاب بازه زمانی خطوط باند بولینگر به صورت دلخواه است. اکثر اوقات تریدرها از همان بازه زمانی 20 روزه پیش‌فرض اندیکاتور استفاده می‌کنند. با این حال، می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود، این بازه را تغییر دهید. برای انتخاب استراتژی درست نیز حتما در انواع دوره‌ها مانند کلاس آموزش بورس، آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس شرکت کنید.

خط بالایی اندیکاتور با اضافه کردن دو انحراف معیار و خط پایینی اندیکاتور با کم کردن دو انحراف معیار از خط وسط تشکیل می‌شوند. هنگام افزایش نوسان قیمت، خطوط به صورت خودکار باز می‌شوند و از هم فاصله می‌گیرند. هتگام کاهش نوسان نیز خطوط جمع‌تر و به هم نزدیک‌تر می‌شوند. بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو، اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) را به صورت پیش‌فرض دارند. با استفاده از گزینه تنظیمات این اندیکاتور نیز می‌توانید پارامترهایی مانند بازه زمانی خط وسط یا میزان انحراف معیار خطوط بالا و پایین را تغییر دهید.

کاربردهای باند بولینگر (Bollinger Bands)

پس از بررسی کلی باند بولینگر (Bollinger Bands)، احتمالا می‌توانید بفهمید که کاربرد این اندیکاتور چیست. این اندیکاتور، از یک میانگین متحرک و دو خط بالا و پایین بر اساس انحراف معیار ساخته شده است و می‌تواند اطلاعات مختلفی به ما بدهد. در نگاه اول، این اندیکاتور روند قیمت دارایی را با توجه به خط وسط به ما نشان می‌دهد. خطوط بالا و پایین نیز با جمع یا باز شدن به ما نوسانات قیمت را نشان می‌دهند. پس می‌توان با یک تیر دو نشان زد و این دو شاخص مهم قیمت را با نگاهی کلی به باند بولینگر (Bollinger Bands) روی نمودار متوجه شد.

از این اندیکاتور برای شناخت نقاط خرید و فروش اشباع نیز استفاده می‌شود. هنگامی که قیمت به خط بالایی اندیکاتور نزدیک می‌شود، معمولا اشباع خرید اتفاق می‌افتد. هنگامی که قیمت به خط پایینی نزدیک می‌شود نیز معمولا اشباع فروش رخ می‌دهد. شناخت نقاط اشباع خرید و فروش نیز به ما در درک بهتر نقاط حمایت و مقاومت کمک می‌‎کند. با دانستن نحوه خواندن و تفسیر باند بولینگر (Bollinger Bands)، می‌توانیم از این نقاط استفاده و سیگنال‌های خرید و فروش مناسبی بگیریم. برخی الگوهای دیگر مانند شکست نمودار نیز در این اندیکاتور رخ می‌دهند که نمی‌توان از آن‌ها سیگنالی قطعی دریافت کرد، اما شناخت آن‌ها برای استفاده بهتر از اندیکاتور مهم است.

شناخت نقاط ورود و خروج، از دیگر کاربردهای باند بولینگر (Bollinger Bands) است. عبور قیمت از خط پایینی، باعث می‌شود تا خط بالایی به عنوان نقطه بالقوه برای خروج تبدیل شود. عکس این موضوع نیز زمانی رخ می‌دهد که قیمت از خط بالایی عبور کند و باعث می‌شود تا خط پایینی یک نقطه بالقوه برای خروج باشد. باید توجه داشته باشید که این نقاط خروج درصورتی قطعی هستند که روند قیمت دارایی تغییر کند.

جان بولینگر: خالق اندیکاتور

حالا که به بررسی باند بولینگر (Bollinger Bands) می‌پردازیم، بد نیست که نگاهی به خالق این اندیکاتور یعنی جان بولینگر داشته باشیم. بولینگر که یکی از برترین و مشهورترین آنالیزگر و تحلیل‌گرهای مالی محسوب می‌شود، در دهه 80 میلادی اندیکاتور جدیدی با نام خود معرفی کرد. این اندیکاتور، با ترکیب سابقه فعالیت و دانش بولینگر در زمینه‌های ریاضیات، مهندسی و تحلیل بازارهای مالی ساخته شده است. جان بولینگر کمپانی Bollinger Capital Management را نیز تأسیس کرده است. این کمپانی در زمینه تحلیل بازارهای مالی فعالیت دارد.

آیا باند بولینگر (Bollinger Bands) قابل اعتماد است؟

به صورت کلی، باند بولینگر (Bollinger Bands) نیز درست مانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر است و نمی‌توان به صورت قطعی از آن سیگنال گرفت. در کلاس‌های آموزش بورس و آموزش فارکس، می‌بینیم که بهترین راه دریافت کردن سیگنال و استفاده درست از اندیکاتورها، ترکیب چندین اندیکاتور با یکدیگر است. پس می‌توان گفت باند بولینگر (Bollinger Bands) به تنهایی چندان قابل اعتماد نیست و نمی‌توان از آن سیگنالی گرفت، اما اگر آن را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب کنید، می‌توان باند بولینگر را یک اندیکاتور مطمئن دانست. علاوه بر این، قابل اعتماد بودن این اندیکاتور به عوامل دیگری نیز بستگی دارد:

• دارایی: هر دارایی در بازارهای مالی، به میزان خاصی نوسان دارد که تأثیر اندیکاتورها روی آن را تغییر می‌دهد. دارایی‌هایی که نوسانات زیاد و ناگهانی را تجربه می‌کنند، گزینه‌های مناسبی برای باند بولینگر نیستند، چون مدام باعث شکست باند و عدم امکان ارائه سیگنال مناسب توسط اندیکاتور می‌شوند.
• پارامترهای انتخابی: پارامترهای پیش‌فرض باند بولینگر (Bollinger Bands) شامل یک میانگین متحرک 20 روزه در وسط و دو خط با فاصله دو انحراف معیار در بالا و پایین هستند. با این حال، این پارامترها همیشه گزینه مناسبی نیستند و بسته به استراتژی معاملاتی و هدف باید آن‌ها را تعیین کرد. تعیین دلخواه این پارامترها نیازمند دانش و درک بالایی از بازارهاست.
• حرکات ناگهانی بازار: بولینگر باند، بر اساس علم ریاضی و آمار برای مشاهده روند قیمت و شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش ساخته شده است. با این حال، بازارهای مالی همیشه از علم و ریاضیات پیروی نمی‌کنند. در برخی بازارها به خصوص بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمت ناگهانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور نمی‌تواند در تحلیل آن‌ها به ما کمک کند.

محدودیت‌های باند بولینگر (Bollinger Bands)

باند بولینگر، یک اندیکاتور تأخیری (Lagging) است. این نوع اندیکاتورها به جای اینکه قیمت را پیش‌بینی کنند، به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. به همین دلیل، گاهی اوقات و به خصوص هنگام وجود نوسان‌های سنگین در بازار، خطوط باند بولینگر باز و از هم دور می‌شوند و ممکن است به ما سیگنال‌های غلط بدهند. از طرفی، پارامترهای پیش‌فرض این اندیکاتور که به آن اشاره داشتیم، برای همه شرایط مناسب نیستند و باید بسته به نیاز و استراتژی تریدر تنظیم شوند. در نهایت نیز نمی‌توان از این اندیکاتور به تنهایی برای دریافت سیگنال استفاده کرد. بهترین روش استفاده از باند بولینگر، استفاده آن به همراه یک یا چند اندیکاتور دیگر برای اطمینان از سیگنال دریافتی است.

نحوه استفاده از اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

پس از آشنایی کلی با باند بولینگر (Bollinger Bands)، حالا باید به بررسی استفاده عملی از این اندیکاتور و شناخت الگوهای آن بپردازیم. در این بخش، باید سه مورد الگوهای اندیکاتور، استراتژی‌های معامله و ترکیب با اندیکاتورهای دیگر را بدانید تا بتوانید به صورت درست از باند بولینگر استفاده کنید. حتما توجه داشته باشید که این اندیکاتور به تنهایی نمی‌تواند سیگنال‌های قطعی بدهد و باید از دیگر اندیکاتورها د ر کنار آن استفاده کنید.

الگوهای باند بولینگر (Bollinger Bands)

با مشاهده باند بولینگر روی نمودار، می‌بینیم که این اندیکاتور الگوهای مختلفی را روی نمودار به ما نشان می‌دهد. این الگوها لزوما تصادفی نیستند و درواقع می‌توان آن‌ها را نوعی سیگنال درنظر گرفت. الگوهای خاصی نیز در این اندیکاتور شکل می‌گیرند که شناخت آن‌ها بدون آموزش فارکس و آموزش بورس قابل انجام نیست. به صورت کلی، چندین الگوی اصلی در باند بولینگر رخ می‌دهند:

الگوی سقف و کف دوقلو

در این الگو، قیمت دو بار به خطوط بالا یا پایین برخورد می‌کند. در الگوی سقف دوقلو، قیمت دارایی در مدتی کوتاه دو بار به خط بالایی برخورد می‌کند. پس از اینکه دومین برخورد اتفاق افتاد، احتمال نزولی شدن روند قیمت بالاتر می‌رود و می‌توان سیگنال فروش دریافت کرد. در الگوی کف دوقلو نیز قیمت در مدتی کوتاه دو بار به خط پایینی اندیکاتور برخورد می‌کند. معمولا هنگام اتفاق افتادن الگوی کیف دوقلو، تریدرها سیگنال صعود قیمت دریافت می‌کنند.

شکست باند

الگوی شکست باند بولینگر (Bollinger Bands)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یکی از خطوط بالا یا پایین عبور می‌کند. در این حالت، می‌گوییم که باند شکسته شده است. این الگو برخلاف تصور بسیاری از افراد، سیگنال مشخصی به ما نمی‌دهد و نمی‌توان تفسیر خاصی از آن داشت. تنها نکته مهم این الگو، این است که باید با دقت بیشتری قیمت دارایی و روند آن را بررسی کنیم.

حرکات خطوط

فشار و نزدیک یا دور بودن خطوط در باند بولینگر (Bollinger Bands)، یکی دیگر از الگوهای مهم است. هنگامی که نوسان در بازار کم است، دو خط اندیکاتور به یکدیگر نزدیک می‌شوند و به اصطلاح فشردگی ایجاد می‌شود. این حالت می‌تواند به ما بگوید که به زودی نوسان در بازار رخ خواهد داد. در مقابل، هنگامی که نوسان در بازار بالاست، خطوط از یکدیگر فاصله می‌گیرند و فشار در اندیکاتور کم می‌شود.

استراتژی‌های عملی با باند بولینگر (Bollinger Bands)

مهم‌ترین بخش در استفاده از باند بولینگر (Bollinger Bands)، شاخت استراتژی‌های عملی با این اندیکاتور است. در این بخش، باید بدانید که پس از هر تغییر در اندیکاتور، باید چه کاری انجام دهید و کدام استراتژی را دنبال کنید. در جدول زیر، چندتا از اصلی‌ترین استراتژی‌های باند بولینگر را بررسی کرده‌ایم:

جلوگیری از دریافت سیگنال اشتباه از اندیکاتور

بسیاری از تریدرها پس از آموزش ارز دیجیتال یا آموزش فارکس، دنبال استفاده از باند بولینگر (Bollinger Bands)  می‌روند. با این حال، سیگنال‌های این اندیکاتور ممکن است تریدرها را به اشتباه بیندازد. بهترین راهکار برای جلوگیری از دریافت سیگنال اشتباه از اندیکاتور، استفاده از آن درکنار اندیکاتورهای دیگر است. استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم درکنار باند بولینگر مانند RSI و MACD، به شناخت بهتر نقاط اشباع خرید و فروش کمک می‌کند.

ترکیب باند بولینگر و اندیکاتورهای حجم به ما نشان می‌دهند که قدرت هر حرکت چقدر است. علاوه بر ترکیب با دیگر اندیکاتورها، باید نگاهی نیز به پارامترهای باند بولینگر (Bollinger Bands) داشته باشید. انتخاب بازه زمانی مناسب برای خط میانگین متحرک در وسط یا دو خط بالا و پایین و میزان انحراف معیار آن‌ها، می‌تواند کلیدی برای دریافت سیگنال‌های درست از باند بولینگر باشد.

در این مقاله، به بررسی اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)، اندیکاتوری در تحلیل تکنیکال پرداختیم. شناخت الگوهای این اندیکاتور و استراتژی‌های عملی ترید با آن، می‌تواند به شما در انجام معاملاتی سودده و کسب درآمد دلاری از بازار کمک کند. با این حال، حتما توجه داشته باشید که باید از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مثل RSI و مکدی استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

سوالات متداول

باند بولینگر چیست؟

باند بولینگر (Bollinger Bands)، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای مشاهده روند قیمت و شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش به کار می‌رود.

چگونه با باند بولینگر معامله کنیم؟

برای کسب سود حداکثر در معامله با باند بولینگر، از ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتورهای دیگر مانند RSI و مکدی استفاده کنید.

بهترین تنظیمات باند بولینگر چیست؟

بسیاری از تریدرها از تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور یعنی خط وسط 20 روزه و خط بالا و پایین با فاصله دو انحراف معیار استفاده می‌کنند. با این حال، بهتر است بر اساس استراتژی معاملاتی خود این پارامترها را تعیین کنید.

سیگنال های بولینگر چگونه است؟

باند بولینگر به ما نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد. با دانستن این نقاط، می‌توانیم سیگنال خرید یا فروش بگیریم.

آیا بولینگر برای نوسان گیری مناسب است؟

با استفاده از باند بولینگر در کنار اندیکاتورهای دیگر، می‌توانید سیگال‌های نوسان گیری مناسبی دریافت کنید.