آموزش ساده همبستگی جفت ارز ها Currency Correlation در فارکس

بازارهای مالی امروزه در حال تمرکززدایی می‌باشد و تمرکززدایی به معنی حذف واسطه و نبود پشتیبانی دولتی است، هنگامی که یک بازار مالی غیرمتمرکز باشد تمام مسولیت‌های نظارتی بر عهده خود سرمایه‌گذار می‌باشد و شما دیگر نمی‌توانید دارایی خود را همانطور که به بانک می‌سپردید در بازارهای مالی رها کنید. در بازارهای مالی شما باید به دنبال یادگیری روش‌هایی باشید که سرمایه خود را حفظ کنید و روز به روز به ارزش آن اضافه کنید.

مفهوم کورولیشن جفت ارزها در بازارهای مالی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد و شما برای اینکه به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید باید با مفهوم کورولیشن جفت ارزها و سایر مفاهیم دیگر آشنایی پیدا کنید. همبستگی جفت ارزها یک ابزار آماری است روند قیمتی دو جفت ارز بر روی یکدیگر و ارتباط میان آن‌ها را به نمایش می‌گذارد.

 شما با آگاه‌ بودن از تاثیر همبستگی جفت ارزها بر روی یکدیگر می‌توانید تاثیر بازار را به خوبی متوجه شوید و معاملات خود را مانند یک تریدر حرفه‌ای انجام دهید. در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس،برگزارکننده دوره آموزش فارکس در مشهد ما به معرفی این مفهوم و بررسی ابعاد آن می‌پردازیم.

همبستگی ارزها Currency Correlation چیست؟

یکی از ابزار بازارهای سرمایه‌گذاری همبستگی جفت ارزها می‌باشد که به منظور تاثیر دو جفت ارز بر روی یکدیگر و حرکت‌ آن‌ها با یکدیگر می‌باشد که در بازارهای مالی نظیر فارکس و ارز دیجیتال مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بازارهای مالی اگر قصد معامله چند جفت ارز را با یکدیگر دارید باید به این موضوع توجه کنید که به چه صورت روند قیمتی جفت ارزها با یکدیگر در ارتباط هستند.

همانطور که گفته شد بازارهای سرمایه‌گذاری غیرمتمرکز هیچ پشتیبانی وجود ندارد که بر روی دارایی شما نظارت داشته باشد به همین دلیل اگر در هنگام معامله با ابزارهای معاملاتی آشنایی نداشته باشید دچار ضرر خواهید شد همانطور که اگر در هنگام معامله چند جفت ارز با کورولیشن آن‌ها آشنایی نداشته باشید دچار ضرر زیادی خواهید شد. همبستگی میان جفت ارزها بیشتر به دلیل جفت بودن آن‌ها می‌باشد و به همین دلیل امر بسیار ساده است برای مثال جفت ارز پوند انگلستان و ین ژاپن GBP/JPY تا حدودی با جفت ارزهایی مانند GBP/USD مرتبط می‌باشد.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی یک قاعده ریاضی است که به عنوان یک ابزار آماری در بازارهای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود و دارای یک فرمول خاص می‌باشد. فرمول ضریب همبستگی به شکلی طراحی شده است که حاصل به دست آمده آن عددی میان +1 و -1 می‌باشد. این ضریب به دست آمده از طریق فرمول نشان دهنده نوع ارتباط میان جفت ارزها می‌باشد.

 همانطور که گفته شد حاصل به دست آمده از این ضریب بین مثبت یک و منفی یک می‌باشد و هرکدام از آن‌ها معنی مخصوص به خود را در بازار مالی دارند، همبستگی مثبت یک نشان می‌دهد که دو جفت ارز در یک مسیر حرکت می‌کنند و به عبارتی هم جهت می‌باشند و در سوی دیگر همبستگی منفی یک به این معنا می‌باشد که دو جفت ارز در خلاف جهت یکدیگر در حال حرکت می‌باشند.

در بین اعداد مثبت یک و منفی یک ممکن است حاصل بدست آمده ما صفر باشد و صفر بودن ضریب همبستگی به این معنا می‌باشد که دو جفت ارز نسبت به یکدیگر دارای تاثیری نمی‌باشند و کاملا غیروابسته به یکدیگر هستند. در حالتی که ضریب همبستگی ما صفر حاصل شود ما اطلاعی از نحوه حرکت جفت ارزها نسبت به یکدیگر نداریم. برای مثال در یک بازه زمانی یک ماهه دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD نسبت به یکدیگر دارای ضریب همبستگی مثبت ۹۵ درصد بوده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد در صورتی که ما شاهد افزایش قیمت جفت ارز EUR/USD باشیم به احتمال ۹۵ درصد در جفت ارز وابسته نیز شاهد افزایش قیمت می‌باشیم.

با دانستن ضریب همبستگی افراد می‌توانند از تاثیر جفت ارزها بر روی یکدیگر آگاه باشند و با آشنایی کامل دست به خرید بزنند. برای بررسی ضریب همبستگی منفی می‌توان به EUR/USD و USD/CHF اشاره کرد زیرا این دو جفت ارز در بازه زمانی خاص دارای ضریب همبستگی منفی یک بودند، این موضوع بدین معنا می‌باشد که در صورت افزایش قیمت جفت ارز EUR/USD جفت ارز USD/CHF دچار کاهش قیمت می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد که این دو جفت ارز در خلاف جهت یکدیگر در حال حرکت می‌باشند.

ضریب همبستگی و درصد آن در بازه‌های طولانی مدت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همبستگی‌ها ممکن است به صورت کوتاه مدت و بلند مدت وجود داشته باشند و امکان دارد این دو مبحث همبستگی با یکدیگر تطابق نداشته باشند. بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند و اخبار اقتصادی در سطح جهانی می‌توانند روی این بازارها تاثیرگذار باشند برای همین ضریب همبستگی میان جفت ارزها را همیشه نباید یک عدد ثابت در نظر گرفت زیرا بازار دارای عواطف و احساسات خاص می‌باشد و دائما در حال تغییر است. شما به عنوان یک معامله‌گر بازارهای مالی نظیر فارکس نیازی به دانستن نحوه محاسبه همبستگی ندارید و تنها از طریق مشاهده جداول همبستگی می‌توانید تاثیر جفت ارزها بر روی یکدیگر را مشاهده کنید.

کدام جفت ارزها بیشترین همبستگی را دارند؟

در مورد اینکه کدام جفت ارزها با یکدیگر دارای همبستگی بیشتری هستند می‌توان گفت که کشورهایی که دارای روابط اقتصادی مستحکم با یکدیگر هستند از همبستگی بالاتری نیز برخوردارند.  جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD دارای یک همبستگی مثبت با یکدیگر می‌باشند و این همبستگی مثبت به دلیل رابطه نزدیک میان پوند انگلستان و یورو اروپا می‌باشد زیرا این دو کشور دارای یک موقعیت جغرافیایی مناسب نبست به یکدیگر هستند به همین دلیل دارای همبستگی مثبتی می‌باشند.

جدول همبستگی جفت ارزها

در جدول همبستگی جفت ارزها دو جفت ارز از لحاظ ارتباط بایکدیگر بررسی می‌شوند و ضریب همبستگی آن‌ها در یک جدول نشان داده می‌شود. به تصویر زیر دقت کنید تا همبستگی میان جفت ارزها را در جدول متوجه شوید.

 طبق جدول همبستگی جفت ارزها قسمت عمودی با قسمت افقی مشخص شده و ضریب همبستگی آن‌ها نوشته شده است. برای مثال جفت ارز GBP/USD با جفت ارز EUR/JPY دارای یک همبستگی مثبت می‌باشد که نشان می‌دهد این دو جفت ارز در راستای یکدیگر حرکت می‌کنند. تریدرهای موفق معمولا به دنبال بیشترین درصد همبستگی می‌باشند تا بتوانند از معاملات جفت ارزها سود خوبی بدست آورند.

پیشنهاد ویژه: مینی دوره آموزش رایگان فارکس

همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس

در بازارهای مالی ارزها به صورت جفتی نمایش داده می‌شوند و هر جفت ارز با یک جفت ارز دیگر دارای همبستگی می‌باشد که این همبستگی می‌تواند دارای یک ضریب متغیر باشد. اطلاعات مربوط به همبستگی جفت ارزها در بازارهای مالی نظیر بازار فارکس معمولا در قالب یک جدول به نمایش گذاشته می‌شود که در آن جدول درصد همبستگی جفت ارزها از منفی یک تا مثبت یک متغیر می‌باشد. در جدا‌ول همبستگی جفت ارزها معمولا ضریب همبستگی به صورت درصد بین ۱۰۰ درصد مثبت و ۱۰۰ درصد منفی نمایش داده می‌شود.

جدول نشان داده شده مربوط به ضریب همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس می‌باشد که راحتی می‌توان تشخیص داد هر جفت ارز با یک جفت ارز دیگر در چه جهتی قرار دارند و آیا میزان همبستگی آن‌ها مثبت می‌باشد یا منفی، همانطور که گفته شده جفت ارزهایی که دارای همبستگی مثبت هستند در یک جهت حرکت می‌کنند و اگر یکی از آن‌ها روند رو به رشدی داشته باشد جفت ارز تحت تاثیر آن نیز دارای روند رو به رشد می‌باشد.

 در معاملات بازار فارکس اگر همبستگی جفت ارزها را نسبت به یکدیگر درک کنید متوجه می‌شوید که جفت ارزها نسبت به یکدیگر در چه جهتی حرکت می‌کنند و آیا خرید آن‌ها منجر به سود شما می‌شود یا خیر، برای مثال در نمودارهای فارکس اگر جفت ارز EUR/USD در حال صعود باشد امکان نزولی بودن روند جفت ارز USD/CAD زیاد می‌باشد. شما با داشتن این اطلاعات می‌توانید روند معاملاتی خود را بهبود بخشید.

چگونه از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

شاید به عنوان یک سرمایه‌گذار در بازار فارکس از کاربرد همبستگی جفت ارزها اطلاعی ندارید اما همانطور که گفته شد این همبستگی می‌تواند در خرید و فروش جفت ارزها به شما کمک فراوانی بکند و با دانستن این ضریب همبستگی می‌توانید یکسری ویژگی‌های مثبت را به معاملات خود اضافه کنید که این ویژگی‌ها به شرح زیر می‌باشند:

معاملات همزمان

در معاملات فارکس با استفاده از ضریب همبستگی شما می‌توانید با دید گسترده‌تر و اطلاعات بیشتری به معامله بپردازید. معمولا تریدرهایی که از ضریب همبستگی جفت ارزها استفاده نمی‌کنند قبل در ثبت سفارش خرید خود نمودارهای قیمتی را تک به تک تحلیل می‌کنند و این تحلیل نمودارهای قیمتی وقت زیادی را از شما در طول روز می‌گیرد و شما دیگر قادر نیستید که سرمایه‌گذاری خود به صورت همزمان انجام دهید، اما با استفاده از ضریب همبستگی جفت ارزها شما می‌توانید چند معامله را در روز به صورت همزمان انجام دهید زیرا دید گسترده‌تری نسبت به جفت ارزها و روند حرکتی آن‌ها دارید و به همین دلیل در معاملات خود موفق‌تر عمل می‌کنید. با آگاهی از ضریب همبستگی شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی بیشتری را در روز بدست آورید.

افزایش سودآوری

با اطلاع در مورد ضریب همبستگی جفت ارزها شما می‌توانید سودآوری خود را نیز انجام دهید. بازار فارکس دارای بیش از ۱۰۰ نوع جفت ارز می‌باشد که هرکدام از آن‌ها دارای یک نمودار قیمتی خاص و روند حرکتی خاص می‌باشند، اگر شما قصد داشته باشید بدون استفاده از جدول همبستگی ارز در فارکس به معاملات جفت ارزها بپردازید معاملات شما در روز بسیار محدود می‌شود زیرا هر جفت ارز دارای یک نمودار قیمتی می‌باشد که برای انتخاب درست نیاز به تحلیل اصولی آن دارید، اما با داشتن ضریب همبستگی جفت ارزها شما می‌توانید روابط بین جفت ارزها در بازار فارکس را درک کنید و از خرید و فروش خود مطلع باشید که در صورت خریدن دو جفت ارز همزمان ممکن است ضریب همبستگی آن‌ها منفی باشد و شما دچار ضرر شوید.

در واقع با داشتن جدول ضریب همبستگی ارزها در فارکس شما می‌توانید یک تصمیم جامع بگیرید که سودآوری بیشتری را برای شما به ارمغان بیاورد و فرصت‌هلی معاملاتی خوب را پیش روی شما بگذارد.

تایید شکست‌ها

در بازار فارکس برای تایید نقاط شکست می‌توانید از استراتژی پیوت استفاده کنید و در صورت استفاده از این استراتژی در سطوح حمایت و مقاومت اطلاع از همبستگی جفت ارزها می‌تواند کمک فراوانی به شما داشته باشد. زیرا این ضریب‌های همبستگی در تایید پیش‌بینی‌ها به شما کمک فراوانی می‌کند، برای مثال ممکن است یک جفت ارز در محدوده مقاومت قرار داشته باشد اما شما اطلاع ندارید که قیمت می‌خواهد سطح مقاومت را بشکند یا از نقطه پیوت برگشت بزند، در این موقعیت ضریب همبستگی می‌تواند به شما کمک فراوانی داشته باشد زیرا شما می‌توانید همبستگی‌های مثبت و منفی را بررسی کنید و به یک پیش‌بینی کلی در مورد آینده جفت ارز مدنظر خود دست پیدا کنید.

پوشش ریسک

معاملات در بازارهای مالی همواره با ریسک همراه است و معامله‌گران حرفه‌ای حتی در بازارهای مالی نظیر فارکس دچار ضرر می‌شوند زیرا سرمایه‌گذاران درگیر احساسات خود هستند و ممکن است حتی با دانش بسیار زیاد در لحظه‌ای دچار اشتباه شوند. یک معامله‌گر موفق در معاملات خود دچار ضرر نیز می‌شود اما همواره به دنبال راه‌ حلی می‌باشد تا بتواند ضرر پیش آمده را جبران کند یا تا حد زیادی آن را پوشش دهد، ضریب همبستگی نیز کاربرد زیادی در این زمینه دارد و می‌تواند تا حد زیادی ریسک منفی معاملاتی شما را پوشش دهد.

 برای مثال سرمایه‌گذاری جفت ارز GBP/USD را خریداری می‌کند و بعد از مدتی فکر می‌کند که این خرید تصمیم درستی نبوده است او برای اینکه بتواند ریسک این خرید را جبران کند می‌تواند همان زمان جفت ارزی را خریداری کند که رابطه منفی قوی با جفت ارز اول دارد تا بتواند ضرر ایجاده شده در این قسمت را تا حد زیادی پوشش دهد زیرا همانطور که می‌دانید جفت ارزهایی که باهم در حالت منفی قرار دارند خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند و ضرر جفت ارز اول مصادف با رشد و افزایش جفت ارز دوم می‌باشد که سرمایه‌گذار از این طریق می‌تواند ریسک ایجاد شده را تا حد زیادی پوشش دهد.

در کنار بررسی اینکه همبستگی جفت ارزها می‌توانند نقش فراوانی در معاملات شما ایجاد کنند باید توجه داشت که همبستگی جفت ارزها دارای یکسری نکات می‌باشد که سرمایه‌گذاران به منظور جلوگیری از ضررات احتمالی می‌بایست آن‌ها رعایت کنند. در ابتدا باید بدانید که بازارهای مالی دارای نوسان و تغییر هستند و ابزارهای معاملاتی درون بازارهای مالی نیز شامل این نوسانات خواهند شد به همین دلیل همبستگی ارزهای بازار مالی یک امر ثابت و دائمی محسوب نمی‌شود.

 در جدول همبستگی جفت ارزها شما می‌توانید یک دیدگاه کلی نسب به تاثیر جفت ارزها بر روی یکدیگر پیدا کنید و ممکن است در مرور زمان میزان درصد این همبستگی دستخوش تغییر بشود. شما باید در استراتژی معاملاتی خود از اهمیت زمان غافل نشوید و همواره آگاه باشید که ممکن است بر اساس گذشت زمان درصد همبستگی جفت ارزها دستخوش تغییر شود و حتما باید این تغییر را در معاملات پیش روی خود اعمال کنید. برای اینکه از اهمیت زمان در همبستگی جفت ارزها غافل نشوید بهتر است جدول همبستگی جفت ارزها را دائما به‌روزرسانی کنید تا بر اساس اطلاعات قدیمی معاملات خود انجام ندهید. معمولا نوسان بازارهای مالی تحت تاثیر اخبار اقتصادی کشورها و منطقه می‌باشد برای همین احتمال زیادی دارد که جفت ارزها کشورها به دلیل یکسری اخبار اقتصادی دستخوش تغییر بشوند که شما به عنوان یک معامله‌گر موفق باید این تغییر را در معاملات خود اعمال کنید.

همانطور که گفته شد بازار فارکس با استفاده از جدول همبستگی جفت ارزها فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد زیرا شما با داشتن همبستگی جفت ارزها دیگر نیاز نیست نمودار قیمتی هر جفت ارز را جداگانه بررسی کنید و با استفاده از کورولیشن جفت ارزها قادر خواهید بود چند فرصت معاملاتی را به صورت همزمان برای خود ایجاد کنید، اما شما به عنوان یک معامله‌گر موفق باید بازار فارکس را بشناسید و بدانید که همه چیز در بازار فارکس آن‌ طور که شما برنامه‌ریزی کرده‌اید پیش نمی‌رود و در صورتی که با تکیه بر همبستگی جفت ارزها معاملات زیادی را ایجاد کرده باشید ممکن است بروز یک اشتباه شما را در خطر بزرگی بیاندازد و باعث شود شما قسمت عمده‌ای از سرمایه خود را از دست بدهید.

 به همین دلیل باید توجه داشته باشید هیچ چیز در بازار فارکس دائمی نیست و نمی‌توان به آن اطمینان صدرصد داد به همین دلیل باید احتیاط کنید و معاملات خود را به صورت اصولی و دور از بروز احساسات پیش ببرید.

همبستگی ارزها با کامودیتی‌ها

جفت ارزها فقط با یکدیگر دارای همبستگی نیستند و شما می‌توانید همبستگی میان کامودیتی‌ها و ارزها نیز پیدا کنید. کامودیتی به معنای کالاهای اولیه می‌باشد و گفته می‌شود ارزها می‌توانند با کامودیتی‌ها بنا به یکسری دلایل خاص دارای همبستگی باشند، دلار کانادا CAD  و نفت خام دارای همبستگی مثبت با یکدیگر می‌باشند زیرا کانادا به عنوان تولید کننده و صادر کننده عمده نفت شناخته می‌شود و به همین دلیل ارز آن با کامودیتی نفت دارای همبستگی مثبت می‌باشد.

همچنین استرالیا یک تولید کننده و صادر کننده عمده طلا محسوب می‌شود به همین دلیل دلار استرالیا AUD با کامودیتی طلا دارای همبستگی مثبت می‌باشد و طلا و ین ژاپن هم دارای همبستگی قوی می‌باشند که این همبستگی قوی می‌تواند محیطی امن برای سرمایه‌گذارای محسوب شود. برخلاف همبستگی مثبت دلار استرالیا با طلا، دلار آمریکا دارای یک همبستگی منفی با طلا می‌باشد و زمانی که دلار آمریکا بر اثر تورم ارزش خود را از دست می‌دهد سرمایه‌گذاران به منظور حفظ ارزش سرمایه خود به خرید طلا یا سر دارایی‌های امن اقدام می‌کنند. در حال حاضر اقتصاد کشورها بر اساس صادرات آن‌ها رشد پیدا می‌کند به همین دلیل می‌توان گفت کامودیتی‌ها ممکن است با ارز یک کشور دارای همبستگی باشند.

مهم‌ترین کامودیتی‌های بازار سرمایه‌گذاری نفت و طلا محسوب می‌شوند. زیرا کامودیتی نفت یکی از نیازهای اساسی مردم در سرار جهان محسوب می‌شوند و همه مردم بدون آن قادر به ادامه زندگی نیستند، و به همین دلیل کامودیتی با ارزشی شناخته می‌شود که با ارز کشور صادر کننده آن می‌تواند دارای همبستگی باشد مانند همبستگی دلار کانادا و کامودیتی نفت.

تجارت ارز به عنوان مکملی برای معاملات نفت و طلا

در حال حاضر سرمایه‌گذاری به روش‌های نوین در حال شکل‌گیری و توسعه می‌باشد و بسیاری از سرمایه‌گذاران از گذشته با سرمایه‌گذاری کامودیتی‌ها آشنا هستند در حال حاضر می‌توانند از ارزها به عنوان یک جایگزین یا مکمل برای تجارت کالا استفاده کنند. با سرمایه‌گذاری در روی ارزها سرمایه‌گذاران می‌توانند یک سرمایه‌گذاری همزمان بر روی چند مورد مشابه داشته باشند و نرخ بهره خود را بالاتر نگه دارند تا در نتیجه به سود بهتری دست پیدا کنند.

در بازارهای مالی شما هنگامی که به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنید این موضوع را در نظر داشته باشید که هر ارز متعلق به یک کشور می‌باشد و هر کدام از این کشورها دارای نرخ بهره مختص به خودشان می‌باشند. اگر یک معامله‌گر کالا هستید در حال حاضر با وجود بازارهای مالی که با ارز کشورها سروکار دارند می‌توانید یکسری ارزهای کالایی خریداری کنید مانند AUD/USD زیرا خرید این ارزها دارای ارزش زیادی هستند و آینده خوبی نیز دارند. اگر شما به عنوان یک معامله‌گر قصد ندارید که معاملات کالایی را به طور کامل کنار بگذارید بهتر است معاملات خود را در راستای معاملات ارزی نگهداری کنید و از تجارت ارز به عنوان یک مکمل برای معاملات نفت و طلا استفاده کنید.

همبستگی طلا با جفت ارزها

آیا قیمت طلا با سایر بازارها مرتبط است؟ یا برعکس، آیا قیمت طلا مستقل از روند بازار است؟ این سوال اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا طلا اغلب به عنوان دارایی “پناهگاه امن” تلقی می‌شود که می‌تواند مستقل از سایر بازارها رفتار کند.

تأثیر همبستگی طلا با جفت‌ارزها در فارکس یکی از موضوعات مهم و جذاب در بازارهای بورس بین‌الملل است که تحت عنوان تحلیل همبستگی مطرح می‌شود. همانطور که می‌دانیم، طلا به عنوان یکی از سرمایه‌گذاری‌های محبوب در دسته‌بندی دارایی‌های ارزشمند شناخته می‌شود و معمولاً به عنوان یک ابزار مقاومت در برابر نوسانات اقتصادی یا تنش‌های جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قبل از ورود به جزئیات رابطه بین جفت ارزها و طلا در Forex، ابتدا باید توجه کنیم که دلار آمریکا و طلا یک رابطه عکس با هم دارند. به این صورت که معمولاً زمانی که دلار رشد می‌کند طلا کاهش می‌یابد و اگر دلار افت کند باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. اما در استراتژی همبستگی مهم‌ترین جفت‌ارزهایی که با طلا مورد استفاده قرار می‌گیرند دو جفت ارز AUD/USD  و USD/CHF، است. که در ادامه تاثیر طلا بر این جفت‌ارزها بررسی می‌شود.

همبستگی طلا و  USD/CHF

در سوئیس، ارزش پولی دلار و یوان چین به میزان زیادی با موجودی طلا در کشور مرتبط است. یعنی بیش از 25 درصد از پول سوئیس بر پایه طلا ذخیره می‌شود. بنابراین با افزایش قیمت طلا، ارزش فرانک سوئیس نیز بیش‌تر می‌شود پس منطقی است که طلا با USD/CHF همبستگی منفی داشته باشد. یعنی زمانی که قیمت طلا افزایش،USD/CHF  معمولاً کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت طلا کاهش، USD/CHF  معمولاً افزایش می‌یابد.

در نمودار روزانه زیر این همبستگی منفی نشان داده شده است: (نمودار طلا، رنگ آبی است و نمودار سوییسی، رنگ قرمز)

همبستگی طلا و  AUD/USD

در حال حاضر، استرالیا در رتبه سوم بزرگ‌ترین استخراج کننده طلا در دنیا است. به این معنا که سالانه حدود 5 میلیارد دلار از گنجینه زرد خود صادر می‌کند! بنابراین طلا با AUD/USD همبستگی مثبتی دارد.

زمانی که قیمت طلا افزایش،AUD/USD  هم افزایش می‌یابد. زمانی که قیمت طلا کاهش، AUD/USD نیز کاهش می‌یابد.

معمولا، همبستگی AUD/USD با قیمت طلا حدودا 80 درصد بوده است. برای پی بردن به این موضوع کافی است که به نمودار مقایسه‌ای این دو نماد در چارت روزانه نگاهی بیاندازیم: (طلا، با رنگ آبی و اوزی، با رنگ نارنجی نشان داده شده است.)

باید به یاد داشت که این همبستگی همیشه ثابت و قطعی نیست و ممکن است در آینده تغییر کند.

همبستگی نفت و  USD/CAD

بیایید درباره نوع دیگری از طلا صحبت کنیم، آن هم طلاي سياه! نفت به عنوان رگ‌های اقتصاد جهان شناخته می‌شود زیرا منبع اصلی انرژی است.

کانادا، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان است و بیش از ۳ میلیون بشکه و محصولات نفتی را هر روز به ایالات متحده صادر می‌کند و این باعث می‌شود که این کشور بزرگ‌ترین تأمین کننده نفت برای ایالات متحده باشد. و همین موضوع باعث شده به‌خاطر این حجم از مبادلات بین دو کشور، تقاضای زیادی برای دلار کانادا وجود داشته باشد.

همچنین، توجه داشته باشید که اقتصاد کانادا به صادرات وابسته است، که حدود ۸۵٪ از صادرات آن به ایالات متحده است. به همین دلیل، USD/CAD  تحت تأثیر میزان مصرف نفت آمریکایی‌ها و تغییرات قیمت نفت می‌باشد.

اگر تقاضای آمریکا افزایش یابد، تولیدکنندگان باید بیش‌ترین نفت را سفارش دهند تا با تقاضا همراه شوند. این می‌تواند منجر به افزایش قیمت نفت که ممکن است منجر به کاهش USD/CAD شود.

اگر تقاضای آمریکا کاهش یابد، تولیدکنندگان ممکن است تصمیم بگیرند که آرام باشند زیرا نیازی به تولید بیشتر ندارند. و در این حالت تقاضای نفت کاهش،که می‌تواند به تقاضای CAD آسیب بزند.

نفت در حال حاضر دارای همبستگی منفی حدود 87٪ با USD/CAD است. وقتی قیمت نفت افزایش می‌یابد، USD/CAD  کاهش می‌یابد. وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد، USD/CAD  افزایش می‌یابد.

در نمودار زیر لونی، با رنگ آبی و نفت، با رنگ نارنجی مشخص شده است:

همبستگی نفت و دلار آمریکا

از نظر تاریخی، قیمت نفت با قیمت دلار آمریکا رابطه معکوس دارد. و این موضوع بر دو فرضیه استوار است:

1. هر بشکه نفت در سراسر جهان به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود. وقتی دلار آمریکا قوی است، برای خرید یک بشکه نفت به دلار کمتری نیاز دارید. زمانی که دلار آمریکا ضعیف باشد، قیمت نفت بر حسب دلار بالاتر می‌رود.
2. ایالات متحده در گذشته واردکننده نفت بوده است. افزایش قیمت نفت باعث می شود کسری تراز تجاری ایالات متحده افزایش یابد زیرا دلارهای بیشتری برای ارسال به خارج استفاده می‌کند.

در حال حاضر فرضیه دوم دیگر صادق نیست چرا که ایالات متحده از سال 2011 بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان است.

با افزایش تولید نفت در آمریکا، واردات نفت کاهش یافته است. این بدان معناست که قیمت‌های بالاتر نفت دیگر منجر به افزایش کسری تجاری ایالات متحده نمی‌شود بلکه باعث کاهش آن می‌شود. در نتیجه، ما شاهد بوده‌ایم که رابطه معکوس قوی تاریخی بین قیمت نفت و دلار آمریکا در حال ناپایدارتر شدن است.

با توجه به پویایی‌های جدید بازار جهانی انرژی، تعجب‌آور نیست که ببینیم این همبستگی منفی تاریخی به مثبت تبدیل شود. به نظر می‌رسد روابط بین نفت و ایالات متحده در حال تغییر است که نشان‌دهنده نقش رو به رشد این کشور در صنعت جهانی نفت است.

آیا دلار تبدیل به ارز نفتی می شود؟ اصطلاحی که به ارزهای کشورهایی مانند کانادا، روسیه و نروژ داده می‌شود به‌ این دلیل که درآمدهای نفتی بخش بزرگی از اقتصاد آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

ممکن است ایالات متحده در سال‌های آینده بیشتر شبیه به یک ارز نفتی مبادلات تجاری را آغاز کند. همان‌طور که ایالات متحده به افزایش سهم صادرات نفت نسبت به واردات ادامه می‌دهد، درآمد حاصل از نفت نقش بیشتری در اقتصاد ایالات متحده ایفا می‌کند و دلار آمریکا ممکن است مانند یک ارز نفتی رفتار کند  به این معنی که وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، دلار نیز افزایش می‌یابد. درک اینکه چرا دلار در طول تاریخ به صورت معکوس نسبت به قیمت نفت معامله می‌کرده و چرا این همبستگی اخیراً ضعیف شده است، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با ادامه رشد اقتصاد جهانی، تصمیمات تجاری آگاهانه‌تری بگیرند.

در نمودار هفتگی زیر این همبستگی دکسی یا همان شاخص دلار امریکا به رنگ آبی و نمودار نفت به رنگ نارنجی مشخص است.

همبستگی بازده اوراق قرضه و ارزها

اوراق قرضه «سند بدهی» “IOU” است برای زمانی که نیاز به وام گرفتن پول دارند. این نهادها، مانند دولت‌ها، شهرداری‌ها یا شرکت‌های چند ملیتی، برای فعالیت به منابع مالی زیادی نیاز دارند، بنابراین اغلب باید از بانک‌ها یا افرادی مثل شما وام بگیرند.

وقتی شما صاحب یک اوراق قرضه دولتی هستید، در واقع، دولت از شما پول قرض کرده است. ممکن است از خود بپرسید، “آیا این همان مالکیت سهام نیست؟”

یکی از تفاوت‌های عمده این است که اوراق قرضه معمولاً دارای یک مدت زمان مشخص برای سررسید هستند، که در آن مالک پولی را که به عنوان سرمایه قرض داده است در تاریخ از پیش تعیین‌شده پس می‌گیرد.

همچنین، هنگامی که یک سرمایه‌گذار اوراق قرضه را از یک شرکت خریداری می‌کند، در بازه‌های زمانی معینی با نرخ بازده مشخصی که به عنوان بازده اوراق نیز شناخته می‌شود، پول دریافت می‌کند.

نرخ بازده اوراق بهادار به نرخ بازگشت یا بهره‌ای که به صاحب اوراق بهادار پرداخت می‌شود، اشاره دارد در حالی که قیمت اوراق بهادار مقدار پولی است که صاحب اوراق بهادار بابت آن پرداخت می‌کند.

الان، قیمت اوراق و بازده اوراق قرضه همبستگی معکوس دارند. هنگامی که قیمت اوراق قرضه افزایش می‌یابد، بازده اوراق قرضه کاهش می‌یابد و بالعکس. در تصویر زیر رابطه عکس بین قیمت اوراق”bond prices” و بازده اوراق “bond yields” نشان داده شده است:

بازده اوراق قرضه در واقع به عنوان یک شاخص عالی از قدرت بازار سهام یک کشور عمل می‌کند که تقاضا برای پول کشور را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، بازده اوراق قرضه ایالات متحده عملکرد بازار سهام ایالات متحده را ارزیابی می‌کند و در نتیجه منعکس کننده تقاضا برای دلار است.

بیایید به یک سناریو نگاه کنیم: تقاضا برای اوراق قرضه معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که سرمایه‌گذاران نگران امنیت سرمایه‌گذاری‌های سهام خود باشند. این ریسک گریزی، قیمت اوراق را بالاتر می‌برد و به دلیل رابطه معکوس آن‌ها، بازده اوراق را پایین می‌آورد.

با دور شدن بیشتر و بیشتر سرمایه‌گذاران از سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، افزایش تقاضا برای «ابزارهای کم‌ریسک» مانند اوراق قرضه ایالات متحده و دلار امن آمریکا، قیمت‌های آن‌ها را بالاتر می‌برد.

بازده اوراق قرضه دولتی به عنوان شاخصی از جهت کلی نرخ بهره و انتظارات کشور عمل می‌کند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، شما می توانید روی نماد 10 ساله خزانه‌داری تمرکز کنید. افزایش بازدهی یعنی دلار صعودی و کاهش بازدهی یعنی دلار نزولی است.

دانستن چرایی افزایش یا کاهش بازده اوراق قرضه بسیار مهم است. می‌تواند بر اساس انتظارات نرخ بهره یا می‌تواند مبتنی بر عدم اطمینان بازار و «ریسک‌گریزی» باشد که سرمایه از دارایی‌های پرریسک مانند سهام به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر مانند اوراق قرضه جریان می‌یابد.

پس از درک این موضوع که چگونه افزایش بازده اوراق قرضه معمولاً باعث افزایش ارزش پول یک کشور می‌شود، احتمالاً می خواهید بدانید که چگونه می‌توان این را در معاملات forex اعمال کرد؟

توجه داشته باشید که یکی از اهداف ما در معاملات فارکس، جفت کردن یک ارز قوی با یک ارز ضعیف با مقایسه اقتصاد مربوط آن‌ها است. حال چگونه می‌توانیم از بازده اوراق قرضه آن‌ها برای انجام این کار استفاده کنیم؟

تاثیر کارمزد اوراق قرضه بر ارز کشورها

کارمزد (اسپرد) اوراق قرضه نشان دهنده اختلاف بین بازده اوراق قرضه دو کشور است. نتیجه این اختلاف منجر به انجام معاملاتی می‌شود که در ادامه بیش‌تر در مورد آن صحبت می‌کنیم.

1. همبستگی مثبت با کارمزد نرخ بین اوراق قرضه

 وقتی کارمزد نرخ بین دو کشور زیاد می‌شود، به این معنا که بازدهی اوراق قرضه یکی از کشورها نسبت به کشور دیگر افزایش می‌یابد، معمولاً منجر به ارزش‌گذاری ارز کشوری می‌شود که بازدهی بالاتری دارد نسبت به ارز کشور دیگری که بازدهی پایین‌تری دارد.

2. تأثیر بر نرخ ارز

معمولاً تریدرها از این کارمزدها در بازدهی اوراق قرضه استفاده می‌کنند از طریق یک استراتژی به نام مبادلات انتقالی یا کری ترید Carry Trades. در کری ترید، سرمایه‌گذاران پول را از ارزی با بازدهی پایین وام می‌گیرند و آن را در ارزی با بازدهی بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند، و در نهایت از اختلاف نرخ بهره سود می‌برند. این تقاضای افزایش یافته برای ارز با بازدهی بالاتر منجر به ارزش‌گذاری آن نسبت به ارز با بازدهی پایین‌تر می‌شود و در نتیجه نرخ ارز بین دو کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

3. کری ترید یا مبادلات انتقالی

کری ترید یا مبادلات انتقالی یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های تریدینگ در بازار ارز است. انجام یک کری ترید چیزی بیشتر از خریدن یک ارز با بازدهی بالا و تأمین آن با یک ارز با بازدهی پایین نیست. این مانند اصطلاح «ارزان بخر، گران بفروش» است.

نکات کلیدی:

• کری ترید یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های تریدینگ در بازار فارکس است که شامل وام گرفتن از یک ارز با نرخ بهره کم برای تأمین خرید یک ارز با نرخ بهره بالا می‌شود.
• تریدرها از استراتژی کری ترید یا مبادلات انتقالی به منظور به دست آوردن تفاوت در نرخ‌های بهره میان ارزها استفاده می‌کنند. این کارمزد نرخ‌های بهره ممکن است به دلیل میزان تورم مختلف در هر کشور و به عبارت دیگر به دلیل اختلافات در نرخ تورم باشد. به عنوان مثال، اگر یک کشور نرخ تورم بالایی داشته باشد، نرخ بهره ارز آن کشور ممکن است بالاتر از یک کشور با نرخ تورم پایین‌تر باشد. بنابراین، تریدرها می‌توانند از این تفاوت‌ها در نرخ‌های بهره بهره‌برداری کنند تا سود کسب کنند.
• کری ترید ممکن است پرریسک باشد زیرا معمولاً با سطح بالایی از اهرم مالی انجام می‌شود.
• تریدرهای کری ممکن است علاوه بر درآمد از بهره، سود یا زیان را هم از ارزش ارزها دریافت کنند. این جمله به این معناست که تریدرهای کری ترید یا مبادلات انتقالی ممکن است سود یا زیان را به دو صورت اصلی به دست آورند:
  • از ارزش ارزها: وقتی که یک تریدر یک موقعیت کری ترید را باز می‌کند، او یک جفت ارز را می‌خرد که در آن ارز با بازدهی بالاتر (ارز خریداری شده) و ارز با بازدهی پایین‌تر (ارز فروخته شده) وجود دارد. سود یا زیان از تغییرات قیمت این ارزها به دست می‌آید. اگر ارز خریداری شده ارزشش نسبت به ارز فروخته شده بیش‌تر شود، تریدر سود می‌کند. اما اگر ارز خریداری شده ارزشش نسبت به ارز فروخته شده کاهش یابد، تریدر زیان خواهد کرد.
  • از درآمد بهره‌: علاوه بر سود یا زیان از ارزش ارزها، تریدرهای کری ترید همچنین از درآمد بهره‌ای که از اختلاف نرخ بهره میان ارزها کسب می‌کنند، سود می‌برند. در مبادلات انتقالی، تریدرها به ازای نگهداشتن موقعیت خریداری شده در یک جفت ارز، بهره‌ای روزانه یا هفتگی را دریافت می‌کنند که ممکن است به میزان قابل توجهی برای آن‌ها سودآور باشد.

دو کری ترید محبوب در سال 2023 شامل خرید جفت ارزهایی مانند دلار استرالیا/ین ژاپن AUD/JPY و دلار نیوزیلند/ین ژاپن NZD/JPY است. اختلافات نرخ بهره این جفت ارزها می‌تواند بالا باشد اما ممکن است روز به روز متفاوت باشد. قدم اول در تشکیل یک کری ترید، پیدا کردن اینکه کدام ارز بازدهی بالا و کدام ارز بازدهی پایین در یک زمان خاص است.

نرخ های بهره برای بیشتر ارزهای جهانی به طور منظم در سایت هایی مانند FXStreet به روزرسانی می‌شوند. شما می‌توانید ارزهایی با بازدهی بالاتر و پایین‌تر را با در نظر گرفتن این نرخ‌های بهره با هم مقایسه کنید. نرخ‌های بهره ممکن است در هر زمان تغییر کنند بنابراین تریدرهای فارکس باید به روز باشند و وب سایت‌های بانک‌های مرکزی مربوطه مراجعه کنند.

در سایتFXStreet  جدول نرخ‌های بهره‌ کشورهای جهان را خواهید دید که توسط بانک‌های مرکزی مربوطه آن‌ها تنظیم می‌شود. این نرخ‌ها معمولاً وضعیت اقتصاد کشورها را منعکس می‌کنند؛ به عبارت دیگر، در یک سناریوی ایده‌آل، وقتی که اقتصاد در حال رشد است و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود، بانک‌های مرکزی معمولاً نرخ‌ها را افزایش می‌دهند. در طرف دیگر، کاهش نرخ‌ها یک راه برای تحریک اقتصادی است که باعث تحریک یک اقتصاد دچار مشکل می‌شود.

در زیر بخشی از این جدول “The World Interest Rates Table” شامل نرخ‌های واقعی، آخرین تغییرات سیاستی و تاریخ جلسات/تصمیمات آینده برای نرخ‌های اصلی نشان داده شده است.

شما با استفاده از این استراتژی یا سایر استراتژی‌های مرتبط با بحث همبستگی در بروکر خود در Forex، ترید کنید و از درآمد دلاری آن بهره‌مند شوید اما پیش از آن لازم است آموزش تخصصی در فارکس را گذرانده باشید، آکادمی پارسیان بورس به شما هر آن‌چه را که در زمینه تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای نیاز است، آموزش خواهد داد.

مثال: افزایش قیمت AUD/USD

به عنوان مثال، وقتی کارمزد نرخ بین اوراق قرضه (بدهی) استرالیا و آمریکا زیاد می‌شود و بازدهی اوراق بدهی استرالیا نسبت به اوراق بدهی آمریکا افزایش می‌یابد، تریدرها ممکن است دلار استرالیا (AUD) را بخرند و دلار آمریکا (USD) را بفروشند تا از بازدهی بالاتر بهره‌مند شوند. این تقاضای افزایش یافته برای دلار استرالیا منجر به ارزش‌گذاری آن نسبت به دلار آمریکا می‌شود، که منجر به افزایش نرخ ارز AUD/USD می‌شود.

برگشت به روند

در مقابل، وقتی کارمزد نرخ بین اوراق بدهی کاهش می‌یابد، تریدرها ممکن است موقعیت‌های کری ترید خود را لغو کنند. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی کشوری با بازدهی بالاتر، نرخ بهره خود را کاهش دهد یا اگر شرایط اقتصادی تغییر کند و کارمزد کاهش یابد، تریدرها ممکن است پوند استرلینگ بریتانیا (GBP) را بفروشند و دلار آمریکایی (USD) را بخرند، که منجر به کاهش نرخ ارز GBP/USD  می‌شود.

به طور خلاصه، کارمزد (اسپرد) اوراق قرضه بین دو کشور اطلاعات ارزشمندی را در مورد تغییرات احتمالی نرخ ارز در اختیار معامله‌گران قرار می دهد. همبستگی مثبت بین کارمزد اوراق قرضه و نرخ مبادله نشان می‌دهد که تفاوت‌های نرخ بهره چگونه بر ارزش‌گذاری ارز تأثیر می‌گذارد. کارمزدهای بزرگ‌تر اغلب منجر به افزایش ارزش پول می‌شود و کارمزدهای کوچک‌تر به طور بالقوه منجر به کاهش ارزش پول می‌شود.

سایت همبستگی ارزها

برای درک بهتر همبستگی ارزها و نحوه تأثیر آن بر بازارهای مالی، مهم است که از منابع معتبر و قابل اعتماد بهره برد. یکی از بهترین منابع برای اطلاع از همبستگی ارزها، سایت‌های مالی و فارکس می‌باشند که به طور مرتب اطلاعات و تحلیل‌هایی در این زمینه ارائه می‌دهند.

1. FXStreet

FXStreet یکی از پرطرفدارترین سایت‌های مرتبط با بازارهای مالی و فارکس است که اطلاعات جامعی در مورد روندها، تحلیل‌ها و نرخ‌های ارزی ارائه می‌دهد. با مراجعه به این سایت، می‌توانید به روزرسانی‌های هفتگی و روزانه مربوط به همبستگی ارزها دسترسی پیدا کنید.

2. DailyFX

DailyFX نیز یکی دیگر از منابع معتبر در زمینه تحلیل بازارهای مالی و فارکس است. این سایت به شما امکان می‌دهد تا اخبار، تحلیل‌ها و نقاط دید متخصصانه در مورد روندها و همبستگی ارزها را بررسی کنید.

3. Investing.com

Investing.com یکی از سایت‌های معتبر در زمینه ارائه اطلاعات مالی و بازارهای جهانی می‌باشد. این سایت نیز اطلاعات و تحلیل‌هایی درباره همبستگی ارزها و روندهای بازار ارائه می‌دهد که می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های مالی شما مفید باشد.

4. BondsOnline

به عنوان یک منبع قابل اعتماد دیگر، سایت BondsOnline اطلاعات جامعی ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند تا ارتباط بین نرخ بهره و ارزش ارزها را بهتر درک کنید. این سایت تحلیل‌های متعددی را در مورد رویدادها و اطلاعات مرتبط با بازارهای مالی ارائه می‌دهد که می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مالی شما کمک کند.

با مراجعه به این سایت‌ها، می‌توانید اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد همبستگی ارزها به دست آورید و بهترین تصمیمات را در بازارهای مالی اتخاذ کنید.

کلام نهایی

بازارهای سرمایه‌گذاری امروزه دارای سطوح مختلفی هستند که موفقیت در آن‌ها نیازمند دانش و آگاهی کافی می‌باشد. در حال حاضر بازارهای سرمایه‌گذاری ابزارهای معاملاتی را به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌دهند که این ابزارها می‌توانند نقش فراوانی در سودآوری آن‌ها داشته باشند. بازارهای مالی در حال حاضر هدف خود را بر روی تمرکززادیی قرار داده‌اند و هیچ نهاد یا شخص واسه‌ای از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کند این موضوع نشان می‌دهد که شما مانند سرمایه‌گذاری سنتی نمی‌توانید دارایی خود را به بانک بسپارید و هرماه مبلغی سود از آن دریافت کنید، در حال حاضر در بازارهای مالی نوین شما باید دارایی خود را در اختیار بگیرید و آن را نظارت کنید.

این موضوع باعث شده که سرمایه‌گذاران بیش از پیش به دنبال ابزار معاملاتی مفید باشند. یکی از ابزارهای معاملاتی که در بازارهای سرمایه‌گذاری وجود دارند کورولیشن جفت ارزها می‌باشد که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاثیر جفت ارزها بر روی یکدیگر را مشخص‌ می‌‌کنند که آیا جفت ارزها دارای یک تاثیر مثبت روی یکدیگر هستند یا خیر. در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس ما کورولیشن جفت ارزها را به طور کامل بررسی کردیم و فایده استفاده آن را در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی مشخص کردیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از جداول همبستگی جفت ارزها از  وقوع ضرر در معاملات خود جلوگیری کنند.